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Online-Handel Aus China

Bleecker Street Forschung China Finance Online: Aktien steigen auf überbewertet Deal, mehr Fragen als Antworten 20. August 2014 08.45 Uhr • jrjc JRJC vor kurzem hatte eine Ankündigung, die Aktien steigenden gesendet. JRJC vorgibt zu sein die erste web-basierte Sicherheit, aber Tencent hat JRJC auf den Stempel zu schlagen. Telefonkonferenz JRJC war Licht auf Details über die Plattform und das Management nicht in der Lage, grundlegende Fragen zu beantworten war. China Finance Online (NASDAQ: JRJC) Aktie stieg am Montag in den Nachrichten, dass es startet Chinas erste integrierte, webbasierte Papierhandels Service Platform. Das Produkt ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft mit der CITIC Securities, das größte Brokerage-Unternehmen in China. Die Pressemitteilung, in Verbindung mit der rasche Aufwertung des Aktienkurses veranlasste mich, ein wenig tiefer zu suchen. JRJC wurde in Hongkong im November 1998 aufgenommen im April 2001 ins Leben gerufen JRJC seine Online-Finanz - und börsennotierten Unternehmen Daten und Informationsdienste. Im April 2000 erwarb jrj JRJC. Im Oktober 2004 ging JRJC Öffentlichkeit und notiert ihre ADSs an der Nasdaq. Im Jahr 2006 erwarb JRJC Lagerstar. Im Jahr 2006 JRJC auch CFO Genius, der ein Finanzinformationsdatenbank übernommen. Der Rest der Unternehmensgeschichte von der 20-F: In 2007 haben wir täglich Growth Securities Limited, (umbenannt iSTAR International Securities Co. von Februar 2013 begrenzt), eine lizenzierte Wertpapiermaklerfirma in Hongkong eingearbeitet und damit unser Geschäft außerhalb der Volksrepublik China gegründet. Derzeit halten wir 85% der Beteiligungen der iSTAR Securities (früher Täglich Growth Securities), iSTAR Futures (früher Täglich Wachstum Futures), iSTAR Wealth Management (früher Täglich Wachstum Wealth Management) und iSTAR Investment Services Co., Ltd ( ehemals Tägliche Growth Investment Services Limited) oder iSTAR Investment Services, die alle Unternehmen in Hong Kong gegründet und indirekt von iSTAR Financial Holdings Limited (früher unter dem Namen Tägliche Wachstum Financial Holdings Limited) gehalten. Wir wollen, dass alle Beteiligungen gehaltenen oder von CFO Hong Kong in einem Finanzdienstleistungsbranche können stattfinden wird in iSTAR Finanz Holdings Limited integriert werden, wodurch iSTAR Financial Holdings Limited Unsere Plattform zur Finanzdienstleistungsbranche können außerhalb der Volksrepublik China zu entwickeln. Am 10. Februar 2012 haben wir eine weitere Niederlassung in Hongkong aufgenommen unter iSTAR Financial Holdings Limited, Tageswachstums Credit Limited, die umbenannt wurde iSTAR internationalen Kredit Co. von Januar 2013 beschränkt. Wo wird der Umsatz her? In Reaktion auf einen Rückgang der chinesischen Aktienmärkte, JRJC wurde die Diversifizierung ihrer Einnahmequellen. Auch von der 20-F: Im Jahr 2013, um die Nachfrage nach alternativen Anlagemöglichkeiten anzusprechen, das Unternehmen gegründet Zhengjin Fujian, Zhengjin Tianjin und erworbenen Henghui, um Kunden zu investieren und Handel Edelmetalle. Als ein PRC-Tochtergesellschaft des Unternehmens, ist Zhengjin Fujian Mitglied der SAIC (staatliche Verwaltung für Industrie-und Handelskammer) - anerkannte Haixi, während Zhengjin Tianjin und Henghui sind Mitglieder TJPME. Unsere Edelmetallhandel verbundenen Unternehmen bestimmt Umfänge Geschäfts umfassen die Bereiche Edelmetalle Spothandel, Silber Produktverkäufe und Finanzanlageberatungsdienstleistungen. Zur Zeit, können sie auf Online-Silber Handel an Haixi und TJPME im Namen ihrer Kunden ausgerichtet sind. Wir verdienen Provisionen aus Handels unserer Kunden. Darüber hinaus agieren wir als eine der Market Maker in Haixi und TJPME. Als Market Maker verpflichten wir uns, alle Handels Hinrichtungen durch das Angebot, von / für unsere Kunden kaufen oder verkaufen Trading-Produkte zu akzeptieren. Dadurch erkennen wir auch den Handel Gewinne / Verluste in unserem Nettoumsatz. Im Jahr 2013 unsere Nettoerlöse aus einem Edelmetallhandelsgeschäft stammen, das rund 57% des Gesamtnettoumsatzes. Im Jahr 2012 hat JRJC keine Einnahmen aus Edelmetallhandel abzuleiten. Im Jahr 2013 JRJC abgeleiteten 57% seiner Einnahmen aus Edelmetallhandel. Trotz dieser enormen Wandel in Wirtschaft, eigentlich die Bruttomarge um 7% auf 80% gestiegen, von 73%. Warum sind diese Margen fast unglaublich? Nun, das ist Edelmetallhandel ein unglaublich margenschwaches Geschäft. Vergleichen Sie dies mit einer anderen börsennotiertes Unternehmen, das nur tut, Edelmetallhandel funktioniert, AMRK. und man sieht ein interessantes Bild. Da die Edelmetallhandel ist so ein margenschwaches Geschäft, ist es bemerkenswert, dass JRJC geschafft, tatsächlich erhöhen die Margen, wenn 57% des Umsatzes stammten aus einem Segment, das es zuvor nicht haben, und hat in der Regel niedrigen Margen. Webseiten - verschiedene Namen, aber gleicher Inhalt Nach der 20-F, die beiden Seiten (GFS und Lagerstar) den gleichen Inhalt haben, aber unterschiedliche Namen: Wir erwarben die finanziellen Informationen Website jrj. cn im April 2000 und den Domain-Namen jrj im Oktober 2004, und begann den Betrieb unseres Abonnement-basierte Finanzinformationsgeschäft im März 2005. Wir pflegen die gleichen Inhalte unter beiden Domain-Namen. Dies ist sinnvoll, da sie die Kosten für die Erstellung von Inhalten niedrig hält. Wenn jedoch der Gehalt war der gleiche, es wäre auch logisch sein, dass die Benutzer immer auf die Webseiten in einer ähnlichen Weise. Laut Alexa jedoch die Stichworte, die treibende Benutzer an jedem Standort sind radikal anders. Verwendung von Informationen von Alexa, das sind die wichtigsten Suchbegriffe, die Besucher auf jeder Seite, ins Englische übersetzt zu fahren. Während jrj hat Schlüsselwörter, die für eine Finanzierung Website vernünftig erscheinen, Lagerstar sicherlich nicht. Materialschwächung JRJC ist In seiner jüngsten 20-F, JRJC erwähnt hatte es eine wesentliche Schwäche im internen Kontrolle in der Rechnungslegung. Der 20-F lautet: Wir hatten eine Materialschwächung in unserem internen Kontroll in der Finanzberichterstattung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013, die in unserem Jahresabschluss nicht ordnungsgemäß vorbereitet führen könnte. Unser Management identifizierten eine Materialschwächung und folgerte, dass unsere internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung nicht als zum 31. Dezember 2013. Eine wesentliche Schwäche wirksam (im Sinne des PCAOB Auditing Standard No. 5) ist ein Mangel oder eine Kombination von Mängeln, in die internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung, so dass es eine vernünftige Möglichkeit, dass ein wesentlicher falscher Angaben in unserem Jahres - oder Zwischenabschluss wird nicht verhindert oder zeitnah erkannt werden. Das Management der Gesellschaft festgestellt, dass die Aufsicht über komplexe Transaktionen des Unternehmens ist nicht wirksam. Insbesondere fehlt Management das Know-how, um die Rechnungslegungspflicht von bestimmten Nicht-Routine und komplexe Transaktionen zu bewerten. Von Zeit zu Zeit wird die Gesellschaft nicht routinemäßige Geschäftsvorfälle, die ein hohes Maß an technischem Know-how erfordern, Rechnungswesen begegnen. Nicht-Routine-Geschäftsvorfälle wird wahrscheinlich in der Frequenz zu erhöhen, wie das Unternehmen weiter zu wachsen und seine Aktivitäten. Eine wesentliche Schwäche ist es eine vernünftige Möglichkeit, dass ein wesentlicher falscher Angaben in Jahres - oder Zwischenabschluss unserer Gesellschaft wird nicht verhindert oder aufgedeckt werden zeitnah. Für den Fall, dass die oben beschriebenen Materialschwächung zu unserem Jahresabschluss nicht richtig (was wir derzeit glauben nicht der Fall zu sein) vorbereitet führte, würden wir uns verpflichtet, unsere Abschlüsse, die in einem Rückgang unseres Aktien führen könnte bekräftigen werden Preis Allein, ist dies nicht unbedingt eine rote Fahne, obwohl angesichts der Gesellschaft scheinbar bemerkenswerte Margen, das Risiko, dass Anleger sollten prüfen, ist es. Das bringt mich zu meinem letzten und letzten Punkt. Die Aktie ist bis 85% in den letzten 5 Tagen. Erst vor drei Monaten war JRJC ein $ 3 stock. Nun, es ist ein $ 8 stock mit einem $ 175 Millionen Marktkapitalisierung. Warum hat es so viel gegangen? Diese Pressemitteilung: China Finance Online Co. Limited (China Finance Online, oder die Firma) (NASDAQ GS: JRJC), ein führender Web-basierte Finanzdienstleistungsunternehmen, das chinesische Privatanleger bietet Online-Zugang zu Aktien, Rohstoffe und Wealth-Management-Produkte, gab heute bekannt, Chinas erste unabhängige Web-basierten Wertpapierhandelsplattform, Zhengquantong (Securities Master) ins Leben gerufen, auf der führenden Finanzportalen es tätig ist, jrj und Lagerstar. Securities Master ist das Produkt einer neuen strategischen Partnerschaft China Finance Online hat sich mit dem größten Maklerfirma in China, CITIC Securities Co. Ltd. (SHA: 600030) eingetragen (CITIC), die nahtlose Integration von China Finance Online State-of-the - art, web-basierte Architektur mit robusten Handels - und Abwicklungssystem CITIC ist. Während JRJC Vielleicht möchten Sie behaupten, dass es die erste web-basierte Plattform hat den Wertpapierhandel, das ist einfach nicht der Fall. Tencent (OTCPK: TCEHY) hat sich auf den Stempel zu schlagen. Aus einem Artikel am 21. Februar: Tencent (0700) wurde mit einer Festland-Brokerage-Unternehmen zusammengeschlossen, um eine Online-Aktienhandel-Service mit niedrigsten Maklergebühr dem Festland starten, auch wenn die chinesische Zentralbank, warnte über die Risiken der Internet-Finanzierung. Das neue Trading-Service erschien auf den Internetseiten der beiden Tencent und Shanghai notierten Broker Sinolink Securities gestern. JRJC Gastgeber einer Telefonkonferenz am Dienstag Morgen um diese Entwicklung anzugehen; was schade war nur, wie Licht auf Details es war. Zwar gibt es keine Abschrift davon, kann man auf eine Aufnahme davon, indem Sie + 1-855-452-5696 und mit der Konferenz-ID # 89855480 zu hören. Was war besonders störend war, dass JRJC konnte keine Anleitung, wie dieser Deal würde die Prognose beeinflussen zu geben, und wenn über die Provisionen für die Venture gebeten, das Management war nicht imstande, eine Antwort zu geben, anstatt zu sagen, dass dieser Aufruf nur an die Adresse Plattform. Wenn Tencent gab den Deal, war es in der Lage, sofort auf der Plattform Offenlegung der Provisionen. Benutzer können für das neue Konto laut der Webseite registrieren oder gelten für die Übertragung von anderen Brokern für eine Provision in Höhe von 0,02 Prozent und bietet es eine Berater-Service 6888 Yuan (HK $ 8.780) pro Jahr wert. Huatai Securities kündigte eine Provision von 0,03 Prozent für Online-Nutzer im letzten Monat. Die meisten Maklerfirmen verlangen nun 0,08 Prozent Provision. JRJC wurde immens von diesem Angebot zu hochgespielt. Ich behaupte nicht, dass JRJC wertlos ist, sondern vielmehr, dass die Aktie jetzt überbewertet diesen Deal Umgebung. Kombinieren Sie das mit der mangelnden Klarheit auf der Telefonkonferenz zur Verfügung gestellt, und Sie haben ein Rezept für einen scharfen Pullback haben. Hinweis: Ich bin lange setzt auf JRJC. Ich habe Management mit mehreren meiner Fragen kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten. Die oben dargestellten Informationen entsprechen nach bestem Wissen ist; jedoch, wenn es irgendwelche Fehler, ich will sie sofort zu korrigieren. Disclosure: Der Autor ist kurz JRJC. Der Autor schrieb diesen Artikel selbst, und es ist ihre eigene Meinung zum Ausdruck bringt. Der Autor wird nicht mit Entschädigung für sie (mit Ausnahme von suchendes Alpha). Der Autor hat keinerlei Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen, dessen Aktien werden in diesem Artikel erwähnt.

Hohe Vs Niedrigen Volatilitätsstrategien Eine Andere Sicht Der Risiko

Hohe vs. niedrigen Volatilitätsstrategien: Eine andere Sicht der Risiko Wenn Investoren denken Risiko. sie verbinden sie in der Regel mit Volatilität. Dies rührt wahrscheinlich von Nobelpreisträger für Wirtschaft Harry Markowitzs Verwendung Volatilität in den 1950er Jahren und Kollegen Nobelpreisträger William Sharpes Verwendung Volatilität bei der Schaffung seiner Selbst benannte Methode der Risiko Einstellung zurückkehrt. Je niedriger die Volatilität eines gegebenen Investitions theoretisch gibt an, dass die Investitionen trägt weniger Risiko. Risiko könnte jedoch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Die Auswirkungen einer hohen Volatilität Investition eines Portfolios kann durch die Zuordnungsgröße zu diesem Produkt gegeben gemildert werden. Durch die Normalisierung für Volatilität, theoretisch, hohe und niedrige Volatilität Investitionen können gleiche Auswirkungen auf ein Portfolio Total Return. Dies führt uns zu einer anderen Art und Weise, um das Risiko zu sehen. Risiko ist die Differenz zwischen der erwarteten schlimmsten Verlust und der realisierten schlimmsten Verlust. Wenn durch diese Linse betrachtet wird, ist gleich geringere Volatilität höheres Risiko (siehe & ldquo; Low Band ist nicht so smart, & rdquo; rechts). Innerhalb der Zahlen Während seiner geringen Flüchtigkeit scheint sicher, hat CZY Fonds fast alle das Risiko in diesem Portfolio. Erstens ist ihre Aufteilung wegen seiner geringen Flüchtigkeit recht groß. Zweitens, das Potenzial für eine Abwärts Überraschung (realisierte Verlust & gt; erwartete Verlust) ist auch recht groß. Der Großteil des Geldes wurde dem Anlage mit dem größten Potenzial des Portfolios Verwüstungen gegeben. Schauen Sie sich SMT Fund. Auch wenn SMT in Konkurs ging, würde dieser Verlust nur 1,33 mal das Schlimmste erwartete Verlust. Das Portfolio würde den gleichen Schmerz fühlen, wenn CZY Fonds verlor 6,67%. Wenn CZY Fonds verlor 15%, dass der Schmerz übersteigt die denkbar schlechteste Leistung der SMT. Das Bankensystem nicht Pleite gehen im Jahr 2008, weil Hypotheken 80% an Wert verloren. Das Bankensystem pleite ging, weil Hypotheken verloren 80% ihres Wertes, und die Banken gedacht, Hypotheken könnten nur verlieren 5% ihres Wertes. Wenn SMT oben verliert 80% seines Wertes, wird das Portfolio nicht gefallen, aber es ist bei weitem nicht katastrophal. Heres die anderen Kicker. Das Portfolio zahlt CZY Fonds 15 Mal die Gebühren der SMT für die gleiche Belichtung und das 100-fache der katastrophalen Risiko. Ganz im Schnäppchen. Dieses Portfolio wäre viel besser durch Verwendung einer höheren Volatilität Fahrzeug für die Belichtung von CZY Fonds und ABC beschafft serviert werden (siehe & ldquo; Hohe vol ist nicht so verrückt, & rdquo; rechts). Diese Aufteilung hat einige Dinge für das Portfolio. Am wichtigsten ist, das Engagement in den Anlageklassen und Aufwärtspotenzial dieser Anlagen wurde beibehalten oder verstärkt in Abhängigkeit von der Verteilung der Gewinne. Diese Zuordnung verwendet nur 15,75% des Grundkapitals. Verkleinern Überraschungen haben praktisch eliminiert. Ist der maximale Verlust bei 15,75% gekürzt wurde. Gebühren wurden von 84,25% gesenkt. All die Dinge, die Sie für die in ein diversifiziertes Portfolio aussehen bilanziert werden: Erhöhte Liquidität, zu überprüfen. Kopf erhöht wird; prüfen. Pflegen Positionen; prüfen. Begrenzen Nachteil; prüfen. Katastrophenschäden zu beseitigen; prüfen. All dies für einen 84% ermäßigten Preis. Ich suche nicht die Vermeidung von Volatilität kann zu geringeren Kosten, mehr Flüssigkeit Portfolio mit einem reduzierten Risiko und ein erhöhtes Potenzial der Renditen führen. Scot Billington Mitbegründer Covenant Capital Management, eine Boutique CTA, die Verwaltung von Kundenvermögen hat seit mehr als 15 Jahren. Er co-entwickelt die CCM Handelsmodelle und verwaltet die CCM-Büro in Chicago. Weitere Informationen finden Sie covenantcap gefunden werden.

Lehren Aus 37 Jahren Futures Trading

Lehren aus 37 Jahren Futures Trading Ursprünglich von Attalos 11.3 Newsletter: Managed Futures haben einen langen Weg in den vergangenen 37 Jahren gekommen, und so hat Barbara Müller, der wird am Ende des März in den Ruhestand nach fast vier Jahrzehnten, die sich mit Handel mit Futures. Barbara wurde in der Branche seit 1973 arbeitet, und war von unschätzbarem Wert, um Kapital seit 2006 erzielen. Zu Ehren ihrer Pensionierung, wurden eine Pause von unserer traditionellen Analyse in dieser Woche, um Tribut an Frau Müller zu zahlen. Es war eine Ehre, mit jemandem wie kenntnisreich, talentierte und motivierte wie Barbara arbeiten, und hier bietet sie uns mit ihrer (oft komisch) Erkenntnisse aus 37 Jahren Erfahrung in der Welt der Futures-Handel. Moving Forward, Blick zurück Wenn Attain bat mich zu kommen mit einer Liste der besten Dinge, die ich nach mehr als 3 ½ Jahrzehnten in der Futures-Branche gelernt, es war ziemlich entmutigend. Nach allem, vor 37+ Jahren, wir waren in der Steinzeit des Handels. Wir hatten das Rad (und Telefon), aber es gab keine PCs, keine Faxgeräte, keine Aktienindex-Futures, keine US-Optionen auf Futures, keine 24 Stunden Märkte, und Gold wurde der Handel bei $ 135 pro Unze. Es gab keine Treasury-Bond-Futures oder andere Finanzinstruments Futures. Die CFTC und NFA (die Futures-Aufsichtsbehörden) gab es noch nicht. Wir waren von der CEA - die Commodity Exchange Behörde geregelt. Und die Liste geht weiter. Typische Provisionen betrugen $ 75 bis $ 100 Runde drehen. Konto Formen gab nur 1 Seite! Einige der Preise noch auf Tafeln an der Chicago Board of Trade geschrieben und Sie physischen Getreide auch dort zu inspizieren konnte. Die ganze Managed Futures Branche war noch ein Embryo, mit Richard Dennis nicht seine Schildkröten bis 1983 lehrt und Paul Tudor Jones noch immer ein Schreiber auf dem Parkett. SP-Futures, die beliebteste Handelssystem Fahrzeug der Welt, wurde erst 1982 ins Leben gerufen (die Minis haben Handel nicht beginnen bis 1997!) Optionen auf Rohstoffe in den Vereinigten Staaten wurden erst 1984 und System-Writer, der Vorläufer autorisierte Handels Station, wurde erst 1989 ins Leben gerufen. Als eine der ersten Frauen-Broker in der Futures-Industrie, es ist schon eine Reise-und eine zufällige noch dazu. Ich wartete nur auf einen Lehrauftrag an der Chicago Public School-System öffnen und mein Vater schlug ich zu gehen, um einen seiner Freunde an der Chicago Board of Trade in der Zwischenzeit arbeiten. Dreißig sieben Jahre später, ich denke, ich kann nicht mehr dies ein "interim" Job anzurufen! Meine erste echte "Brokerage" Job in der Branche war bei Conti Commodities-eine Division der Continental Grain. Glücklicherweise, die schließlich führte mich in die Welt der Systemhandel und Managed Futures. Ich war ein nettes jüdisches Mädchen von den Chicago North Shore Vororten, und zu versuchen, ein Leben zu bilden fordern Bauern, ihnen zu sagen, wie man zu vermarkten ihre Ernte war ein Witz! Ich wusste nicht, das erste, was über die Landwirtschaft, und außerdem die meisten von Amerika wurde nicht auf eine Zusammenarbeit mit Frauen. Als eine 23-jährige "Mädchen" und cold calling Männer in der Nacht wurde eine große Herausforderung (ihre Frauen waren nicht begeistert, die am wenigsten zu sagen). Früher habe ich zu tun, ich war der Langstreckenbetreiber nur zu versuchen, um ihre Männer zu sprechen. In der Tat, gemustert ich meine Stimme nach dem Charakter, Ernestine, von Lily Tomlin auf Saturday Night Live im Jahr 1976 durchgeführt (siehe hier). Im selben Jahr entdeckte ich, technischen Handels. Es erlaubte mir, alle, die USDA Angebots - und Nachfragestatistiken zu umgehen, nicht zu erwähnen, alle regionalen Wetterberichte. Charting zu diesem Zeitpunkt mussten von Hand von den Preisen im Rohstoffbereich des Wall Street Journal durchgeführt werden. Doch selbst Charting Trendlinien, zeigen und Figuren, Fibonacci-Zahlen, Elliot-Wellen usw. schien zu fehlen die genaue Handelsdisziplin ich suchte. Ich lese ein Buch in den späten 70er Jahren von Charles Lindsay namens The Trident-System. Ich war süchtig. Ich programmierte sie in meine Rechner und los ging. Als ich anfing, Lust auf mehr anspruchsvolle Systeme, besuchte ich Dutzende von Seminaren System von Larry Williams, Wells Wilder, etc. für $ 3000 Stück - vorgestellt (das war eine Menge Geld damals) In der Tat, eine frühe Kunde von mir, die verwendet werden, auch zu besuchen, begann der Verein 3000-Netzwerk, um alle diese Systeme zu überprüfen und berichten über ihre Ansprüche. (Diese betrug 3 Jahre vor Futures Truth zuerst veröffentlicht.) Meine Karriere hat mir von einem kalt aufrufenden Verkäuferin bei Rosenthal Collins wieder in der London-Optionen 'Tage, um das Heu Tag der Conti Commodity genommen; aus der Junk-Bond, Michael Milken, Tage bei Drexel Burnham Lambert, Bear Stearns. Dazwischen lagen Stationen bei Blunt Ellis und Lowe, Stotler, Index-Futures Group, MF Global, LFG und Refco. Von all diesen Clearing-Unternehmen, ist nur MF Global noch herum. Ich habe alle überdauert es scheint! Wenn Sie über den peinlichen Moment Geschichte zu lesen, merkt man, das war nicht das Ende meiner beruflichen Laufbahn. Im Jahr 1999 begann ich mein eigenes Handelshaus, Wachstum Financial, ein Unternehmen ganz auf Managed Futures verpflichtet. Im Jahr 2006 fusionierten wir zu erreichen, und ich wusste, schnell sie diejenigen, die Fackel zu tragen waren: ein Unternehmen, das war und ist nach wie vor, ein führendes Unternehmen in neuen, innovativen Technologien. Ein Unternehmen basierend auf der Kenntnis der Märkte, Integrität und Ehrlichkeit. Wir hatten eine Menge Angebote von anderen Unternehmen, aber Attain war die einzige Wahl, so weit wir betroffen waren. Bei zu erreichen, hat der Kunde immer an erster Stelle. Das ist, warum ich mit ihnen halten meine Konten und wie die meisten von euch, wird ein Client sein. So nach der Einnahme dieses lange, unglaubliche Reise, was habe ich gelernt, und was kann ich an Sie weitergeben? Die Nummer eins, was mir auffiel, als ich durch alle Felder Ich habe rund schleppen all die Jahre und wieder das Lesen von Artikeln und Newslettern schrieb ich los ist: Egal, wie viel hat sich in der Welt verändert: Technologie, weltweit der Märkte, der Wirtschaft usw.; die ökonomischen Prinzipien habe ich verlobt und in all diesen Jahren gepredigt, noch behalten ihre Bedeutung heute. Alle Lehrsätze I verabschiedet vor so langer Zeit immer noch die, die auch für eine erfolgreiche Investition in der heutigen globalen Wirtschaft zu halten. Es ist das, was wir bei noch Attain predigen die Kunden. Einige von diesen sind tatsächliche Auszüge aus Artikeln und Newslettern ich in den frühen 90er Jahren geschrieben hat! Ohne weitere Umschweife, 20 Dinge, die ich nach 37 Jahren in den Futures-Geschäft gelernt: # 1: Disziplin, Disziplin, Disziplin. Es war meine erste Regel dann und es ist meine erste Regel jetzt. Egal, ob Sie ein Investor, ein Makler oder ein CTA, ist emotionale Entscheidungsfindung oft der schlimmste Feind eines Händlers. Automatisierte Handelssysteme und viele CTAs starr folgen Eigenhandelssystemen, die diese emotionale Komponente aus dem Handel zu entfernen. Und, ehrlich gesagt, die meisten Privatanleger haben nicht die Fähigkeit, die diszipliniert zu sein. # 2: Ihre größte Verlust ist immer in der Zukunft. (Dies ist der einzige Teil des Handels, die garantiert!) # 3: Die Märkte können irrational viel länger als man Lösungsmittel verbleiben bleiben! (Ich hatte diese über meinem Schreibtisch für Jahre gedruckt!) Das ist, warum Sie benötigen # 1! # 4: Risiko verwalten erfolgreich und der Rest wird für sich selbst sorgen. # 5: Beim Handel verwalteten Programme, ermöglichen Doppel historischen Drawdown sowohl emotional als auch finanziell. Eine Exit-Strategie im Ort, bevor Sie beginnen den Handel, als wenn Sie in einem Gewerbe oder Programms sind, nicht mehr objektiv sind Sie und Sie verwalten Ihre Denkprozess emotional. # 6: Betrachten Sie buchen die Gewinne auf ein Programm, bevor die Handelsstufe erhöht wird, und nutzen sie, um ein anderes Programm zu finanzieren. Dies kann dabei helfen, ein diversifiziertes Portfolio mit Geld des Hauses, so zu sprechen, die helfen können, zu glätten Ihre Equity-Kurve. # 7A: Sie verdoppeln nicht auf Ihrer Investition in neues Eigenkapital Höhen. Eine normale Drawdown bei 2-facher Geschwindigkeit werden die Gewinne, die Sie gerade gemacht wahrscheinlich übersteigen. # 7B: Sie prüfen, während einer Drawdown Hinzufügen neuer Programme und Systeme. Das ist schwer zu tun, da Vertrauensniveaus sind immer am höchsten bei der Equity-Spitze und am niedrigsten bei der Equity-Tal. # 8: Handeln Sie nicht FOREX, wenn Sie eine Bank sind! Dies wird wahrscheinlich um mich in heißem Wasser mit all den Forex-System-Entwickler da draußen. Aber wirklich, Leute, ich habe noch nie mit einem einzigen Investor, der Geld mit FOREX in Echtzeit gemacht hat (trotz, was all diese Anzeigen sagen) gesprochen. # 9: Nicht Rosinen Trades. Wenn Sie nach einem System, nehmen Sie alle Geschäfte, nicht nur die, die Sie zustimmen. Nach allem, wenn Sie eine solche Handels Genies waren, würden Sie nicht brauchen ein System, um mit zu beginnen. Dies ist der beste Grund, ich weiß, für Managed Futures! # 10: Fallen Sie nicht zum Opfer zu Großhandels / Monat / Jahr-Syndrom Dies ist, was ich die Bedingung, die auftritt, nachdem ein netter Durchlauf für eine Investition veranlasst jemanden zu glauben, sie sind ein Finanzgenie scheint nennen - zwangsläufig zu schlechteren Investitionsentscheidungen führen . # 11: mit Gott verhandeln Sie nicht als primäre Methode des Risikomanagements. Es funktioniert, es sei denn selten Sie einer der wenigen Auserwählten (von denen keiner Ich persönlich kenne) sind. Ich lernte diese Lektion auf die harte Tour in den späten 70er Jahren, als ich nach 10 aufeinander folgenden Handelstagen in einem Limit unterwegs gefangen und alle beten in der Welt konnte mich nicht raus. # 12: Wählen Sie den richtigen Broker. Da die Technologie explodiert, so hat die Kultiviertheit und Popularität der Systeme und Managed Futures. Die schiere Zahl der Systeme, CTAs und Futures basierend Hedgefonds angeboten heute scheint unendlich. Sie müssen ein Experte Pilot diese Gewässer zu navigieren. Es ist klar, denke ich, zu erlangen, ist die beste Wahl. # 13: Entwickeln Sie starke Beziehungen zu Ihren Kunden. Ansonsten sind Sie nur so gut wie dein letzter Handel. Eine persönliche Seite: Vor vielen Jahren hatte ich einen Kunden, der nie Geld hatte mit me - vor allem, weil er Kirschverlesene bestimmte Berufe von einem System (siehe # 9). Er rief mir zu sagen, er war für einen anderen Broker verlassen und ich wünschte ihm Glück und sagte ihm, wenn es nicht geklappt hat, er konnte immer wieder zurück. Über 2 Jahre und viele Makler später rief er zu sagen, er auf sein Konto wieder öffnen wollte. Ich war erstaunt und fragte, warum, seine Antwort war, dass er eine Reihe von anderen Brokern versucht hatte, und hatte kein Geld bei ihnen entweder gemacht. Er sagte, wenn er im Begriff war, zu verlieren, um es mit jemandem, dem er vertraute, und fühlte sich von ihm betreut tun wollte er. Also Männer-hört zu-lassen Sie Ihre warme und Fuzzy-Flagge fliegen! # 14: Wenn die "Sie wissen, was" trifft den Fan-nicht verstecken! Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden und ihnen zu versichern, Sie Betreuung Shop sind und ihre Beschwerden zu verstehen. Es ist, was Sie wissen wollen, ob der Schuh war auf dem anderen Fuß, und was Sie, um sie in der Beziehung zu verdanken. # 15: Legen Sie Ihr Geld, wenn Ihr Mund ist. Teile deine eigene persönliche Anlageentscheidungen. Wenn die Empfehlung ist nicht gut genug für Sie, warum sollte es gut genug für Ihre Kunden? Und Systementwickler, wenn Sie nicht das Vertrauen haben, Ihr eigenes Handelssystem-warum sollte ich? # 16: Seien Sie ehrlich über das, was Sie wissen und nicht wissen. dann bieten, um herauszufinden, die Antwort, wenn Sie nicht zu tun. Versuchen Sie nicht, B. S. oder Finesse die Antwort-Sie Aussehen und die Töne wie ein Narr und jede Vertrauen, das Sie gebaut haben, zu zerstören. # 17: Ihr Broker Wählen Sie nicht allein von der niedrigsten Provision. Denken Sie daran, im Leben, die Sie in der Regel bekommen, was Sie bezahlen! # 18: Überprüfen Sie, was Sie Provision berechnet inklusive aller Gebühren werden. # 19: nicht immer Zahlen Sie im Vorfeld für ein Handelssystem (mit Ausnahme Newsletter-Abonnements und Software). # 20: Planen Sie ausreichend für Slippage und Gebühren bei der Analyse eine Erfolgsbilanz. Die meisten Anbieter und Makler abziehen wenig oder gar nichts, und dies wird drastisch die Leistung eines Systems zu ändern. Meist trifft dies auf Systemen, wie registrierte CTAs sind gesetzlich verpflichtet, die Nettoergebnisse zeigen. Erlangen Capital ist eine der wenigen Firmen, die Nettosystem Ergebnisse zeigen. Im Land der sollte. die oben genannten Regeln sind einfach und ohne Zweifel scheint offensichtlich und einfach. , Auch nach all den Jahren im Geschäft, Aufrechterhaltung der Disziplin ist jedoch manchmal eine Herausforderung. Schließlich bin ich ein emotionales Wesen, wie alle anderen, und wie du, ich verabscheue, Geld zu verlieren. Es gibt nichts, was wir hassen, mehr als Ausstieg an der Unterseite; und es ist, dass die Angst, die uns hält auf der Party zu lang. Gott sei Dank, Attain wird mein Rücken gerade! Um was als nächstes kommt, weiß ich nicht, aber ich freue mich definitiv auf das Abenteuer! So, wie ich segeln in den Ruhestand, würde Ich mag zu danken Attain Kapital dafür, dass ich auf einem hohen Ton zu beenden meine Karriere. Manchmal war es ein Kampf. Als ich zum ersten gesellte sich zu ihnen, sie wollten eine papierlose Büro und musste buchstäblich hebeln meinem Rolodex aus der Hand (sie noch nie zuvor gesehen). Ich kam spät, um fortschrittliche Technologie und die Lernkurve war nicht immer glatt. Danke, Attain für das Aufstellen mit mir, (die meiste Zeit).J Ich würde besonders gerne alle meine Kunden zu danken. Es war eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zu arbeiten. An alle Kunden, die mir über die Jahre von Firma zu Firma gefolgt, Ihnen und Ihren Familien haben enge Freunde geworden, und es ist diese Beziehungen, die mich konzentrieren, wenn es schwierig wurde gehalten. Meine herzlichsten Grüße, Senior Vice President, Kundenportfolio MANAGEMENT | ERREICHEN Capital Management, LLC

Thema Können Sie Erklären, Trailing Stops

Thema: Können Sie erklären, Trailing Stops? Können Sie erklären, Trailing Stops? Können Sie erklären, Trailing Stops? Trailing Stops die Stop Bestellpreis als Marktpreis bewegt sich zu Ihren Gunsten automatisch aktualisiert. Auf der Trading Station II-Plattform, haben Sie Zugang zu zwei getrennten Arten von Trailing Stops: Feste und dynamische. Was ist der Unterschied zwischen einem festen und Dynamic Trailing Stop? Verschiedene Händler haben unterschiedliche Bedürfnisse, abhängig von ihrer Strategie, wenn es um die Trailing Stops und der Trading Station können zu jedem gerecht zu kommt! Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Arten von Trailing Stop zu finden. Dynamische Trailing Stop Mit einem Dynamic Trailing Stop, wird der Anschlag in Richtung des Handels für jeweils 0,1 Pips, dass der Handel profitabel Spur. Zum Beispiel: Sie kaufen das EUR / USD bei 1,3000 (0) und legen Sie eine 20 Pip-Stop bei 1,2980 (0) und überprüfen Sie den Trailing Stop Feld, um eine dynamische Trailing Stop zu aktivieren. • Der EUR / USD steigt dann um 30,2 Pips auf 1,3030 (2) • Mit jedem einzelnen 0,1 eines Pips bewegt sich Ihren Stop automatisch. Nach dieser 30,2 pip Bewegung, Ihre Stop muss nun 1,3010 (2) bewegt • Der Anschlag wird fortgesetzt, wenn der EUR / USD steigt steigen • Falls der EUR / USD fällt, wird der Stopp bei 1,3010 bleiben (2). Wenn der EUR / USD fällt auf 1,3010 (2) Ihre Stop wird ausgeführt, und schließen Sie Ihren Handel bei der nächsten besten verfügbaren Preis auf dem Markt Feste Trailing Stop Mit einem festen Trailing Stop, wird der Anschlag in Richtung des Handels nach der eingestellten Menge von Pips, die Sie festgelegt haben Spur. Zum Beispiel: Sie kaufen das EUR / USD bei 1,3000 und legen Sie eine 10 Pip-Stop bei 1,2990 (0) und legen Sie eine Festtrailing Stop von 10 Pips. • Der EUR / USD steigt dann um 30,2 Pips auf 1,3030 (2) • Mit jeder 10 pip Bewegung, wird Ihr Anschlag automatisch bewegen um 10 Pips. Zum Beispiel, wenn der Preis bewegt sich auf 1,3005 Ihre Stop nicht schleppen, weil der Preis hat sich nicht bewegt 10 Pips. Wenn der Preis bewegt sich auf 1,3010, Ihre Stop wird um 10 Pips auf 1,3000 bewegen • Nach dieser 30,2 pip Bewegung, Ihre Stop muss nun 1,3020 bewegt (0) • Der Anschlag wird auch weiterhin für jeweils 10 Pips ansteigen, dass die EUR / USD steigt • Falls der EUR / USD fällt, wird der Stopp bei 1,3020 bleiben (0). Wenn der EUR / USD fällt auf 1,3020 (0) Ihr Stop wird ausgeführt, und schließen Sie Ihren Handel bei der nächsten besten verfügbaren Preis auf dem Markt. Wie kann ich einen Trailing Stop, um meine Bestellung anwenden? Hinzufügen eines Trailing Stop zu einem Handel ist schnell und einfach, folgen Sie einfach diesen Schritten, um alles, was Setup zu bekommen: Schritt 1: Klicken Sie rechts auf den einzelnen Ticket in der Offene Positionen Fenster und wählen Sie Stop / Limit - Schritt 3: Überprüfen Sie die Stop-Feld, um einen normalen Stop-Order zu ermöglichen. Ein Trailing Stop kann nicht ohne einen normalen Stop-Order angewendet werden. Schritt 5: Wenn Sie eine Festtrailing Stop gewählt, die Anzahl der Kerne, die Sie gerne die Trailing-Stop zum Trail durch. Wenn Sie eine dynamische Trailing Stop ausgewählt ist, wird dieser Betrag automatisch auf 0.1 für Sie eingerichtet. Gibt es irgendwelche Trading-Strategien, Trailing Stops zu nutzen? Absolut! Die Momentum-Strategien von den DailyFX + Trading-Signale zu nutzen Trailing Stops für jedes Signal, so dass, wenn die Dynamik in einem Handel fortgesetzt, können Sie in den Handel, während Sperren in Gewinne mit einem Trailing Stop zu bleiben. Unten ist ein Beispiel dafür, wie diese sich auf die Signale aussehen: Jeder FXCM Live-Konto erhält Zugang zu den DailyFX + Forex Trading Kurse und Signale, die mehr als 60 Videos enthalten und 14 unterschiedliche Strategien, einschließlich der Strategien, die Trailing Stops für Money Management zu nutzen! Wenn Sie derzeit nicht über ein Live-Konto, einen Moment Zeit nehmen, um zu registrieren, für die eine Prüfung der Anmeldung alles, was wir zu bieten haben zu sehen! Wenn Sie weitere Trading Station II haben, bitte stellen Sie Ihre Frage und wir werden mit einer Antwort zu antworten!

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Er überprüft Grundwahrscheinlichkeit und weitere Grundlagen, und hat sich Übungen, die wirklich schön für jemanden Anfahren und das Lernen auf eigene Faust sein könnte gelöst. Und dann noch einen habe ich erwähnt gesehen ist Mathematische Methoden für die Finanzmärkte. Ich habe es nicht gelesen persönlich, aber wie aus der Inhalts scheint es eine gute Breite der fortgeschrittenen Themen abdecken, wenn das ist mehr für Sie von Interesse. Welche Sie mit Art zu gehen, hängt von Ihrer Erfahrung, was Mathematik / Statistik Sie getroffen haben, Ihre persönlichen Vorlieben für Stil und Schreiben / math Bilanz so zu sprechen. Aber hoffentlich gibt Ihnen genügend Ihren Einstieg :) (Oh, und ich stieß auch auf dieser Seite von einem NYU-Klasse über partielle Differentialgleichungen für die Finanzen. Es hat PDF Vorlesungsskript, die hilfreich sein könnten, je nachdem, was Sie suchen. Genauer gesagt, beginnen die Vorlesung 1 Noten mit ein Diskussion über die "Verbindungen zwischen stochastischen Differentialgleichungen und PDE.")

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Forex Trading - Risiko Vs Belohnung

Risiko / Rendite-Verhältnis in Forex Was ist die richtige Risiko - und Ertragsverhältnis in Forex Trading? Es ist sehr einfach, um Hunderte von Artikeln über Risiko / Rendite-Verhältnis im Devisenhandel zu finden, aber das Problem ist, dass die meisten dieser Artikel sind nicht von echten Händler, die für ein Leben handeln oder wurden als professionelle Händler für eine Weile gearbeitet, geschrieben. Die meisten von ihnen werden von freien Autoren, die dafür bezahlt werden, Artikel zu schreiben, oder Blogger und Webmaster, die einige Besucher auf ihren Blogs und Websites fahren wollen geschrieben. Die meisten dieser Autoren haben nie um auf dem Markt im Laufe ihres Lebens gestellt. Das größere Problem ist, dass Neulinge glauben, jedes einzelne Wort dieser Artikel, nur weil sie im Internet veröffentlicht, aber sie wissen, dass die Richtungen, die diese Artikel vorschlagen, sind nicht in Live-Trading-anwendbar nicht. Nach der Lektüre dieser Artikel, Neulinge versuchen, sie in ihrem Handeln übernehmen und nach einer so langen Zeit von Versuch und Irrtum, werden sie denken, dass sie nicht in der Lage, um die Trading-Regeln zu folgen und so geben sie, während sie die Informationen und Richtungen der Artikel, die nicht in lebenden Handel angewendet werden könnten. Zum Beispiel auf die meisten Artikel, die Sie über das Risiko / Rendite-Verhältnis zu lesen, ist es dringend empfohlen, dass Neulinge sollten nicht einmal über das Eingehen von Positionen mit einem Risiko / Verhältnis denke so hoch wie 1: 1 oder sogar 1: 2 (ich will erklären, was diese Zahlen bedeuten, später in diesem Artikel) und die minimale Chance / Risiko-Verhältnis der Positionen, die neue Händler nehmen sollte 1: 3. Es ist nichts falsch mit ihm so weit, aber das Problem ist, dass diese Artikel nicht klären, ob Händler sollten ein geringes Risiko / Rendite-Verhältnis durch das weite Ziele oder engen Stop-Loss zu haben. Da niemand gerne zu verlieren, vor allem neue Händler, sie alle denken, dass sie ihre Stop-Loss so fest wie möglich, um ein geringes Risiko / Rendite-Verhältnis Handel haben, während dies ist ein großer Fehler. Egal, wie eng oder weit die Ziele sind, kann ein Händler nicht täuschen herum mit der Stop-Loss. Die Wahl der Stop-Loss hat seine eigenen Regeln, die nicht ignoriert werden und gebrochen werden kann. Wenn Sie Ihre Stop-Loss straffer als das, was es sein muss eingestellt ist, werden Sie aus gestoppt werden, einfach, auch wenn Sie Ihre Position korrekt ist. Etwas, was noch seltsamer sieht in diesen Artikeln ist, dass sie betonen, dass Neulinge nicht Positionen nehmen mit 1: 1 oder 1: 2 Chance / Risiko-Verhältnis. Bedeutet es, dass erfahrene Trader kann es? Gibt es verschiedene Trading-Regeln und Techniken für Anfänger und erfahrene Trader? Maximierung der Gewinn - und mit 1: 3 oder 1: 5 Trades kann durch professionelle und erfahrene Händler durchgeführt werden, aber es gibt einige technische und emotionale Schwierigkeiten vor der Neulinge, das zu tun. Zum Beispiel, um ein erfolgreiches 1 zu erreichen: 5 Handels, können Sie mehrere Verlust-Trades haben (ich werde Ihnen sagen, warum), es sei denn, Sie wissen, wie die starken Tradingsetups wählen. Dies ist nicht ein Problem für professionelle Händler überhaupt, aber für einen Anfänger Händler, wird das Erlernen der Techniken und hat sein / ihr Vertrauen zur gleichen Zeit zu bauen, mit Verlust-Trades kann Mangel an Vertrauen und übermäßige Angst, die ihn verhindert verursachen / ihr aus der Förderung, um die nächsten Schritte. So können wir nicht glauben, und anwenden, was wir über das Internet zu lesen. Es gibt Abermillionen von Systemen, Methoden, Indikatoren. Roboter, und dass es absolut nutzlos, wenn es um Leben und realen Handel kommt. Nach der obigen Einführung, mal sehen, welche Chance / Risiko-Verhältnis ist und warum es im Devisenhandel wichtig. Risiko ist die Menge des Geldes, die Sie in einem Trade zu verlieren. Wenn Sie das Geld-Management Artikel bereits gelesen haben. Sie wissen, dass wir mehr als 2-3% des Kapitals in den einzelnen Handels nicht riskieren. Es bedeutet, wenn wir einen Handel und Setup finden wir einen geeigneten Platz für die Stop-Loss, haben wir unsere Position Losgröße in der Weise, dass, wenn der Markt geht an unseren Stop-Loss, verlieren wir maximal 2-3% unseres Kapitals zu wählen. Zum Beispiel haben wir eine Handels Setup mit EUR / USD, die auf eine 80 Pips Stop-Loss haben muss gefunden. Wir haben ein $ 5.000-Konto. Wenn EUR / USD auf unsere Stop-Loss, sollten wir $ 150, die 3% unseres Kapitals (0,03 x $ 5000 = $ 150) zu verlieren. Es bedeutet 80 Punkte beträgt 150 $ (Sie können die Positionsgrößenrechner habe ich auf der Money-Management-Artikel verwenden). Das $ 150 ist unser Risiko. Aber was ist das Ziel? Belohnung ist der Gewinn, dass wir in einem Handel zu machen. In dem obigen Beispiel, wenn wir wählen Sie eine 160 Pips Ziel für unsere Handels - und EUR / USD Hits dieses Ziel werden wir $ 300 zu machen (bei 80 Pips beträgt $ 150, so 160 Pips entspricht $ 300). Das $ 300 Gewinn ist der Lohn. Was ist also das Risiko / Rendite-Verhältnis von diesem Handel? 150: 300 = 1: 2 Je größer der Gewinn (Ziel) gegen den Verlust (Stop-Loss) ist, desto geringer ist das Risiko / Rendite-Verhältnis, was bedeutet, das Risiko kleiner als Ihre Belohnung ist. 5 in diesem Handel: Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Loss von 20 Pips in einem Handels - und Ihre Zielgruppe ist zu 100 Pips, das Risiko / Rendite-Verhältnis ist 1 zu sein. Was ist die empfohlene Chance / Risiko-Verhältnis im Devisenhandel? 1: 3 oder 1: 5 Risiko / Rendite-Verhältnis ist erreichbar, wenn die Markttrends nach der Bildung einer zu starken Handels Setup. und es Ihnen gelingt, rechtzeitig zu geben. In den meisten Fällen sollten Sie in der Lage, die oben und unten an den Trends, egal auf welchem ​​Zeitrahmen Sie den Handel zu schlagen, sein. Oder wenn Sie in der Mitte des Weges geben, sollte der Trend stark genug, Ihnen einen weiteren großen Bewegung zu geben und einen Gewinn erzielen, die 3 oder 5 mal größer als Ihr Stop-Loss ist sein. Das kannst du machen. Warum nicht? Aber es gibt nur ein paar Probleme: 1. Märkte bilden einen Trend in weniger als 30% der Fälle; 2. Einige Trends sind nicht stark genug, dass, wenn Sie mit Verzögerung eintreten und während sie sich in der Mitte des Weges, sie Ihre Zielgruppe, die 3 oder 5 mal größer als Ihr Stop-Loss ist schlagen können. 3. Es gibt viele Fälle, dass Sie die Trends zu verpassen; Sie zögern zu betreten und so die Chance verpassen Sie; Sie glauben, eine Trend gefunden haben, in der Erwägung, Sie sind falsch, und es kehrt und trifft Ihre Stop-Loss und. So können Sie in viele Trades verlieren, weil Sie einen großen Fang möchten. So in der Realität können, müssen Sie in vielen Branchen zu verlieren, oder bei Gewinnschwelle viele Ihrer Trades geschlossen durch die Stop-Loss (da haben Sie, um die Stop-Loss zu bewegen, um die Gewinnschwelle, wenn Sie in einer speziellen Höhe des Gewinns sind), oder nicht für eine so lange Zeit warten auf einen starken Trend zu handeln, bis man ein 1: 3- oder 1: 5 Handel. Wie ist es möglich, eine 1 zu fangen: 3 oder 1: 5 Handels, ohne so viele andere Berufe? Wenn Sie eine Position einnehmen mit 1: 3 oder 1: 5 Stop-Loss auf Verhältnis Ziel und dann warten Sie, Ihre Stop-Loss oder Ziel zu treffen, werden Sie so viele Verlust-Trades, bevor mit einem Gewinn-Trade haben. Die Gründe dafür sind oben erwähnt. Eine Lösung besteht in der Bewegung des Stop-Loss. Sie sollten nicht zulassen, Ihre Stop-Loss bleiben auf seine Ausgangsposition. Um eine 1: 3-Handel sollte der Abstand der Sie Ihre Eingabe und Ihrem endgültigen Ziel in 3 Teile (mindestens) aufgeteilt werden, während jeder Teil gleich zu Ihrem ursprünglichen Stop-Loss-Wert ist. Zum Beispiel, wenn Sie eine 50 Pips Stop-Loss haben, sollten Sie eine endgültige Ziel für 150 Punkte die in drei 50 Pips Ebenen aufgeteilt werden sollte. Dann sollten Sie Ihre Stop-Loss bewegen sich in drei Stufen (in diesem Beispiel gehe ich davon aus, dass Sie eine 3% Risiko bei jedem Trade zu nehmen): 1. Wenn der Preis erreicht mit dem ersten 1/3 Ebene, sollten Sie bewegen Sie den Stop-Loss auf Break-even. Zu diesem Zeitpunkt, wenn der Preis gegen Sie läuft und trifft den Stop-Loss, erhalten Sie ohne jeglichen Gewinn / Verlust, aber Sie sollten bedenken, dass Sie einen Anfangsrisiko von 3% hatten. 2. Wenn Sie die 2/3 Niveau erreicht, sollten Sie die Stop-Loss zu bewegen, um 1/3 Ebene. Zu diesem Zeitpunkt, wenn der Preis gegen Sie läuft und trifft den Stop-Loss, erhalten Sie mit einem Gewinn, der Ihre ursprüngliche Risiko entspricht. Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Loss ist 3% Ihres Kontos, erhalten Sie mit einer 3% Gewinn. 1 Risiko / Rendite-Handel: Deshalb wird ein solcher Handel als 1 beendet werden. 3. Wenn es so nah an der finalen Soll wird, sollten Sie die Stop-Loss zu bewegen, um 2/3 Ebene. Dann müssen Sie warten, bis er trifft das Endziel oder kehrt und geht an die Stop-Loss. In diesem Stadium, wenn es geht gegen Sie und trifft den Stop-Loss, erhalten Sie mit einem Gewinn, der zweimal der anfänglichen Risiko ist. Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Loss ist 3% Ihres Kontos, werden Sie mit einem 6% Gewinn raus. 2 Risiko / Rendite-Handel: Deshalb wird ein solcher Handel als 1 beendet werden. Wenn der Preis geht an das Endziel, wird Ihr Handel mit einem 9% Gewinn geschlossen werden und so erhalten Sie eine 1: 3-Risiko / Rendite-Handel. So, um eine 1: 3-Handel, werden Sie einige -3% Trades, die diese Trades, die Stop-Loss in seiner Anfangsposition getroffen werden müssen. Sie haben auch einige 0% Trades, die diese Trades, die Stop-Loss auf Break-even getroffen sind. Einige Ihrer Trades + 3% Trades, die diejenigen, die die Stop-Loss bei 1/3 Ebene getroffen werden können. Einige werden + 6% Trades, die diejenigen, die die Stop-Loss bei 2/3 Ebene getroffen werden können. Und schließlich werden einige Trades 9% Trades, die diejenigen, die das Endziel auslösen sein +. Eine andere Lösung ist in Einnahme der zu stark Tradingsetups auf den langen Zeitrahmen wie täglich, wöchentlich und monatlich. Wenn Sie für die zu starke Handels Setup warten, sind sie in der Regel stark genug, um den Preis für Hunderte von Pips bewegen, und schauen Sie sich die weite Ziele haben. Nun ist die Frage, wie viel Prozent Ihrer Trades wird -3%, 0% ist, + 3%, + 6% und 9% Trades? Es ist unmöglich, die obige Frage zu beantworten, weil es auf viele Dinge, einschließlich der Handelsstrategie und Marktbedingungen abhängt. Jedoch gibt es etwas, das gibt uns einen Anhaltspunkt über die Anzahl der 1: 3 und 1: 5 Trades. Es ist die Tatsache, dass Markttrends, sagt nur in 30% der Fälle und es macht reicht, 70% der Zeit. 3 und 1: 1 zu haben 5 Trades sollten wir eine starke Tendenz haben, andernfalls unsere Stop-Loss wird in eine der Stufen ausgelöst werden, vor dem Erreichen der endgültigen Soll, egal welchen Zeitrahmen, die Sie verwenden, um Ihre Position zu nehmen. Keine Notwendigkeit, in einem der -3%, 0% wieder daran erinnern, + 3%, + 6% und 9% handelt Ihr Risiko ist die gleiche, die 3% ist. Die erste Schlussfolgerung ist, dass das Risiko und die Position ist bis zu Ihnen, aber es ist der Markt, wie Ihre Handels beendet werden soll bestimmt ist. Das ist etwas, alle Händler, speziell diejenigen, Anfänger sollten. 3 und 1:: Wenn Sie in verschiedenen Websites und Web-Seiten zu finden, die Ihre Trades sollte nur 1 werden 5 Trades, sollten Sie bedenken, dass Sie nie wirklich wissen, wie viele Ihrer Trades als 1 beendet werden: 3 und 1: 5 Trades. Der Stop-Loss der Positionen, die ich nehmen auf der Grundlage der technischen Analyse Regeln, die ich für mich selbst entschieden. Ich werde nie brechen eine dieser Regeln. Einige Händler glauben, dass meine Stop-Loss zu breit sind, aber sie sind es nicht. Im Gegensatz zu anderen Händlern, die einen konstanten Wert für die Stop-Loss (zum Beispiel jede Position, die sie einnehmen, bei jedem Währungspaar und jedem Zeitrahmen, hat eine 120 Pips Stop-Loss), folge ich vor allem die Faustregel, die wir für die Einstellung der haben Stop-Loss. Die Regel besagt, dass Sie Ihre Stop-Loss in der Lage, die nur dann ausgelöst wird, wenn die Richtung, die Sie wählen, ist völlig falsch zu platzieren. Also, wenn ich will, um die Stop-Loss gesetzt, frage ich mich, unter welchen Bedingungen die Position ich gemacht habe ist falsch. Die Antwort, die ich geben auf diese Frage ist die Position des Stop-Loss. In einem der Artikel, die ich vor langer Zeit veröffentlicht wurde, habe ich über die Einstellung der Stop-Loss-und Zielaufträge erläutert. Wenn Sie neu bei Forex-Handel sind, dann ist die wichtigste Sache für Ihren zu lernen, ist, dass Sie wissen, wie man die stärksten Tradingsetups an den längeren Zeitrahmen zu nehmen. Lesen Sie diesen Artikel sorgfältig, eine Menge Zeit und Geld, einen profitablen Trader so schnell wie möglich zu retten und werden: zu einem profitablen Forex Trader in 5 einfachen Schritten Laden Sie unser E-Buch kostenlos und Verpassen Sie nicht unsere neue Artikel! 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Macro Trading Und Investment - Strategien Makroökonomische Arbitrage In Global Markets

Macro Handels - und Anlagestrategien. Makroökonomische Arbitrage in Global Markets Macro Trading und Investment-Strategien ist die erste gründliche Prüfung einer der kompetentesten und rätselhafte Handelsstrategien heute im Einsatz - Global Macro. Noch wichtiger ist, stellt es eine innovative Strategie zu diesem beliebten Hedge-Fonds Anlagestil - globale makroökonomische Arbitrage. In Macro Handels - und Anlagestrategien, Dr. Burstein präsentiert, mit Beispielen, den Rahmen für traditionelle Global Macro-Strategien, zeigt dann, wie die makroökonomische Fehlbewertungen an den globalen Finanzmärkten zu verwenden, um innovative globale makroökonomische Arbitrage-Strategien für Handel und Investitionen zu entwerfen. Vollgepackt mit aufschlussHandelsFallStudien, Beispiele, Erklärungen und Definitionen deckt dieses umfangreiche Werk: Globale Richtungs Makro, Long / Short-Makro, und makroökonomischen Arbitrage-Handel und Investitionsstrategien Ursachen der makroökonomischen Fehlbewertungen in den Märkten; Bekämpfung Sekundär makroökonomischen Variablen in Trades die Bedeutung der technischen Timing in Makro Arbitrage Volatilität der Makro Arbitrage-Strategien gegenüber Volatilität der relativen Wertstrategien Fehlbewertung Chancen aufgrund der Wirkung der Asienkrise auf den globalen Märkten Macro Arbitrage der WWU-Konvergenzfehlbewertung der Aktienmärkte Fehlbewertungen der Einzelhandelsumsätze, BIP, Industrieproduktion, der Zinssätze und Wechselkurse an den Aktienmärkten in die Tiefe und zeitnahe, Makro Handels - und Anlagestrategien umfasst eine Fläche von großem Interesse, um den heutigen Handel und Investment-Community und zeigt neue Möglichkeiten. Es ist von unschätzbarem Wert Lektüre für alle, die neue Wege zur heutigen volatilen globalen Märkte anzugehen. Gabriel Burstein (London, UK) leitet Specialized Equity Sales Handel an Daiwa Europe Limited, wo er die Abteilung für europäische Aktienprodukten an Hedgefonds zu verkaufen. Back cover Kopie Global Macro: Einige der erfolgreichsten und bekanntesten Hedge-Fonds sind seit langem von einer Handelsstrategie, die makroökonomische Aussicht gilt für den globalen Märkten profitiert. Von Hedgefonds-Managern, wie George Soros und Julian Robertson Pionierarbeit hat sich diese Strategie, um enorme Profite geführt. Durch die Platzierung direktionale Wetten auf flüssigen Mitteln, ist es besonders geeignet für die Trendmärkten. Im Makro-Trading und Investment-Strategien: Makroökonomische Arbitrage im Bereich Global Markets, definiert und konsequent Gabriel Burstein analysiert diese Anlagestil. Schlägt er dann Makro Arbitrage als originelle Alternative zum Handel subjektive makroökonomischen Ansichten zu Zeiten, wenn Märkte entweder tendierenden oder sehr volatil sind, fehlt Richtung und in der Krise, wie beispielsweise in den asiatischen, russischen und lateinamerikanischen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbrüche des Ende der 1990er Jahre. Macro Arbitrage wird als neue, risikoärmere eingeführt, Long / Short-Makro-Strategie, die auf dem Nachweis Ziel makroökonomischen Fehlbewertungen an den globalen Märkten basiert. Burstein zeigt, wie diese Handelsstrategie arbeitet im Börsensektor Spreads (Lebensmitteleinzelhandel / allgemeinen Einzelhändlern, Banken / Dienstprogramme), Aktien-Index-Spreads (Italien / Spanien, Schweden / Finnland), und mit der Europäischen Währungsunion (EWU) vor seiner 1999 einzigen Währung Endphase. In Macro Handels - und Anlagestrategien, Burstein präsentiert, mit Beispielen, den Rahmen für traditionelle Global Macro-Strategien, zeigt dann, wie die makroökonomische Fehlbewertungen an den globalen Finanzmärkten zu verwenden, um innovative globale makroökonomische Arbitrage-Strategien für Handel und Investitionen zu entwerfen. Macro Trading und Investment-Strategien ist die erste gründliche Prüfung einer der kompetentesten und rätselhafte Handelsstrategien heute im Einsatz-global-Makro. Noch wichtiger ist, stellt es eine innovative Strategie zu diesem beliebten Hedge-Fonds Anlagestil-globalen makroökonomischen Arbitrage. Dr. Burstein, ein Ex-Goldman Sachs Makroeigenhändler, die jetzt an der Spitze einer Hedgefonds-Gruppe gewidmet Equity Sales bei Daiwa Europa, schlägt eine neue Global-Macro-Strategie, die ungerichtete und Ziel ist. Der klassische Global Macro-Strategie nutzt makroökonomischen Informationen zur Marktrichtung durch subjektive Ansichten zu antizipieren. Als Ergebnis hat Global Macro eine starke subjektive-Richtungskomponente. Auf der Grundlage objektiver Fehlbewertungen der makroökonomischen Daten in den Börsenindex und Aktien Sektor-Index-Spreads, eine neue Long / Short-Arbitrage-Strategie wird hier vorgestellt, die auf die Korrektur von Objektiv makroökonomischen Fehlbewertungen tiert. Diese Makro Arbitrage-Strategien werden ausgewertet und wie der "Domino-Effekt", der globalen Finanzkrisen 1997-1998, die einem Hedgefonds-Krise führte in volatilen Märkten getestet. In der Tat, das Buch zeigt, wie globale Finanzkrisen zu schaffen starke Makro-Arbitrage-Möglichkeiten, während auch ein Katalysator für die Korrektur preexistent Makrofehlbewertungen. Macro Handels - und Anlagestrategien: Makroökonomische Arbitrage in Global Markets präsentiert eine neue und überzeugende Handels - und Investitionsstrategie. In einer klaren und präzisen Stil geschrieben, enthält es Definitionen und sorgfältig getestet Handels examples. Packed mit aufschlussHandelsFallStudien, Beispiele, Erklärungen und Definitionen deckt diese umfassende Arbeit: * Globale Richtungs Makro, Long / Short-Makro, und makroökonomischen Arbitrage-Handel und Investitionsstrategien * Ursachen der makroökonomischen Fehlbewertungen in den Märkten; Bekämpfung Sekundär makroökonomischen Variablen in Trades * Die Bedeutung der technischen Timing in Makro Arbitrage * Volatilität der Makro Arbitrage-Strategien gegenüber Volatilität der relativen Wertstrategien * Fehlbewertung Chancen aufgrund der Wirkung der Asienkrise auf den globalen Märkten * Macro Arbitrage der WWU-Konvergenzfehlbewertung der Aktienmärkte * Fehlbewertungen der Einzelhandelsumsätze, BIP, Industrieproduktion, der Zinssätze und Wechselkurse an den Aktienmärkten Global Macro: Einige der erfolgreichsten und bekanntesten Hedge-Fonds sind seit langem von einer Handelsstrategie, die makroökonomische Aussicht gilt für den globalen Märkten profitiert. Von Hedgefonds-Managern, wie George Soros und Julian Robertson Pionierarbeit hat sich diese Strategie, um enorme Profite geführt. Durch die Platzierung direktionale Wetten auf flüssigen Mitteln, ist es besonders geeignet für die Trendmärkten. Im Makro-Trading und Investment-Strategien: Makroökonomische Arbitrage im Bereich Global Markets, definiert und konsequent Gabriel Burstein analysiert diese Anlagestil. Schlägt er dann Makro Arbitrage als originelle Alternative zum Handel subjektive makroökonomischen Ansichten zu Zeiten, wenn Märkte entweder tendierenden oder sehr volatil sind, fehlt Richtung und in der Krise, wie beispielsweise in den asiatischen, russischen und lateinamerikanischen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbrüche des Ende der 1990er Jahre. Macro Arbitrage wird als neue, risikoärmere eingeführt, Long / Short-Makro-Strategie, die auf dem Nachweis Ziel makroökonomischen Fehlbewertungen an den globalen Märkten basiert. Burstein zeigt, wie diese Handelsstrategie arbeitet im Börsensektor Spreads (Lebensmitteleinzelhandel / allgemeinen Einzelhändlern, Banken / Dienstprogramme), Aktien-Index-Spreads (Italien / Spanien, Schweden / Finnland), und mit der Europäischen Währungsunion (EWU) vor seiner 1999 einzigen Währung Endphase. In Macro Handels - und Anlagestrategien, Burstein präsentiert, mit Beispielen, den Rahmen für traditionelle Global Macro-Strategien, zeigt dann, wie die makroökonomische Fehlbewertungen an den globalen Finanzmärkten zu verwenden, um innovative globale makroökonomische Arbitrage-Strategien für Handel und Investitionen zu entwerfen. Vollgepackt mit aufschlussHandelsFallStudien, Beispiele, Erklärungen und Definitionen deckt diese umfassende Arbeit: * Globale Richtungs Makro, Long / Short-Makro, und makroökonomischen Arbitrage-Handel und Investitionsstrategien * Ursachen der makroökonomischen Fehlbewertungen in den Märkten; Bekämpfung Sekundär makroökonomischen Variablen in Trades * Die Bedeutung der technischen Timing in Makro Arbitrage * Volatilität der Makro Arbitrage-Strategien gegenüber Volatilität der relativen Wertstrategien * Fehlbewertung Chancen aufgrund der Wirkung der Asienkrise auf den globalen Märkten * Macro Arbitrage der WWU-Konvergenzfehlbewertung der Aktienmärkte * Fehlbewertungen der Einzelhandelsumsätze, BIP, Industrieproduktion, der Zinssätze und Wechselkurse an den Aktienmärkten in die Tiefe und zeitnahe, Makro Handels - und Anlagestrategien umfasst eine Fläche von großem Interesse, um den heutigen Handel und Investment-Community und zeigt neue Möglichkeiten . Es ist von unschätzbarem Wert Lektüre für alle, die neue Wege zur heutigen volatilen globalen Märkte anzugehen. Über Gabriel Burstein GABRIEL Burstein, PhD, ein Makroeigenhändler bei Goldman Sachs. Er leitet derzeit Specialized Equity Sales Handel an Daiwa Europe Ltd. London, eine Gruppe gründete er den europäischen Aktien Produkte zu verkaufen, um Hedge-Fonds auf Basis von Long / Short-Makro - und Relative-Value Ideen. Er ist ein gefragter Redner auf neue Long / Short-Macro-Strategien und der EWU auf weltweite alternative Investitionen und Hedge-Fonds-Konferenzen. Dr. Burstein promovierte in Mathematik am Imperial College der University of London. Er hat mehrere Papiere in der mathematischen Kontrolltheorie und der mathematischen Modellierung in der Neurologie, Neuroendokrinologie und HIV Immunologie veröffentlicht hatte. Macro Handels - und Anlagestrategien: Makroökonomische Arbitrage in Global Markets Beschreibung Macro Trading und Investment-Strategien ist die erste gründliche Prüfung einer der kompetentesten und rätselhafte Handelsstrategien heute im Einsatz - Global Macro. Noch wichtiger ist, stellt es eine innovative Strategie zu diesem beliebten Hedge-Fonds Anlagestil - globale makroökonomische Arbitrage. In Macro Handels - und Anlagestrategien, Dr. Burstein präsentiert, mit Beispielen, den Rahmen für traditionelle Global Macro-Strategien, zeigt dann, wie die makroökonomische Fehlbewertungen an den globalen Finanzmärkten zu verwenden, um innovative globale makroökonomische Arbitrage-Strategien für Handel und Investitionen zu entwerfen. Vollgepackt mit aufschlussHandelsFallStudien, Beispiele, Erklärungen und Definitionen deckt dieses umfangreiche Werk: * Globale Richtungs Makro, Long / Short-Makro, und makroökonomischen Arbitrage-Handel und Investitionsstrategien * Ursachen der makroökonomischen Fehlbewertungen in den Märkten; Bekämpfung Sekundär makroökonomischen Variablen in Trades * Die Bedeutung der technischen Timing in Makro Arbitrage * Die Volatilität von Makro Arbitrage-Strategien gegenüber Volatilität der relativen Wertstrategien * Fehlbewertung Chancen aufgrund der Wirkung der Asienkrise auf den Weltmärkten * Macro Arbitrage der WWU-Konvergenzfehlbewertung der Aktienmärkte * Fehlbewertungen der Einzelhandelsumsätze, BIP, Industrieproduktion, der Zinssätze und Wechselkurse an den Aktienmärkten Eingehende und zeitnahe, Makro Handels - und Anlagestrategien umfasst eine Fläche von großem Interesse, um den heutigen Handel und Investment-Community und zeigt neue Möglichkeiten. Es ist von unschätzbarem Wert Lektüre für alle, die neue Wege zur heutigen volatilen globalen Märkte anzugehen. Gabriel Burstein (London, UK) leitet Specialized Equity Sales Handel an Daiwa Europe Limited, wo er die Abteilung für europäische Aktienprodukten an Hedgefonds zu verkaufen. Inhaltsverzeichnis Einführung sind: von der subjektiven Gesamtwirtschaftliche Ansichten zum Ziel makroökonomische Fehlbewertungen in Global Markets. Macro Handels - und Anlagestrategien. Directional Marco Trading und Investment. Long / Short Marco Handels Investition. Makroökonomische Arbitrage in Global Markets: A New Marco Strategie. Vergleich zwischen makroökonomischer Arbitrage, Directional Makro, und Long / Short Macro-Strategien. Makroökonomische Arbitrage Basierend auf Retail Sales Fehlbewertungen in Markets. Ursachen für makroökonomische Fehlbewertungen in Märkte und Tackling Secondary makroökonomischen Variablen in Trades. Die Bedeutung, die Technische-Timing in Macro Arbitrage. Die Beziehung zwischen Makro - und Mikro-Grundlagen in Macro Arbitrage. Volatilität der Macro Arbitrage-Strategien gegenüber Relative Value-Strategien. Macro Arbitrage unkorreliert zu Directional und Relative-Value-Strategien. Makro-Arbitrage-Handel und Investitionen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Fehlbewertungen in Global Markets. Macro Arbitrage Basierend auf Zinssätze Fehlbewertung in Global Markets. Macro Arbitrage der Verbraucherausgaben Fehlbewertungen in Global Markets. Macro Arbitrage of Manufacturing Sendungen Fehlbewertungen in Global Markets. Fehlbewertungen der Asienkrise Auswirkungen auf die Global Markets: Beim Makro Ereignisse auslösen Subliminal Marktbeziehungen. Macro Arbitrage der WWU Convergence Fehlbewertungen an den Aktienmärkten. Macro Fehlbewertungen von Währungen (Wechselkurse) auf den Aktienmärkten. Long / Short Macro Spreads und Makro-Arbitrage-Möglichkeiten innerhalb der neuen EWU Euro Aktienmärkte. Macro Arbitrage der industriellen Produktion Fehlbewertungen an den Aktienmärkten. Epilog: Globale Finanzkrise Domino Effect Korrigiert Macro Fehlbewertungen. Macro Handels - und Anlagestrategien. makroökonomischen Arbitrage auf den globalen Märkten Macro Trading und Investment-Strategien ist die erste gründliche Prüfung einer der kompetentesten und rätselhafte Handelsstrategien heute im Einsatz - Global Macro. Noch wichtiger ist, stellt es eine innovative Strategie zu diesem beliebten Hedge-Fonds Anlagestil - globale makroökonomische Arbitrage. Dr. Burstein schlägt eine neue Global-Macro-Strategie, die ungerichtete und Ziel ist. Der klassische Global Macro-Strategie nutzt makroökonomischen Informationen zur Marktrichtung durch subjektive Ansichten zu antizipieren. Als Ergebnis hat Global Macro eine starke subjektive-Richtungskomponente. Auf der Grundlage objektiver Fehlbewertungen der makroökonomischen Daten in den Börsenindex und Aktien Sektor-Index-Spreads, eine neue Long / Short-Arbitrage-Strategie wird hier vorgestellt, die auf die Korrektur von Objektiv makroökonomischen Fehlbewertungen tiert. Diese Makro Arbitrage-Strategien werden ausgewertet und wie der "Domino-Effekt", der globalen Finanzkrisen 1997-1998, die einem Hedgefonds-Krise führte in volatilen Märkten getestet. 1. Einleitung: von der subjektiven Gesamtwirtschaftliche Ansichten zum Ziel makroökonomische Fehlbewertungen in Global Markets - 2. Macro Trading und Investment-Strategien - 3. Directional Macro Trading und Investment - 4. Long / Short Macro Trading und Investment - 8. Ursachen der makroökonomischen Fehlbewertungen in Märkte und Tackling Secondary makroökonomischen Variablen in Trades - 9. die Bedeutung der technischen Zeit in Macro Arbitrage - 10. Die Beziehung zwischen Makro - und Mikro-Grundlagen in Macro Arbitrage.

Strategien Optimierung Algorithmen Für Den Automatisierten Handel

Strategien: Optimierung Algorithmen für den automatisierten Handel Automation eröffnet die Möglichkeit des Handels mit mehreren Modellen oder den gleichen / ähnlichen Modell mit mehreren Parametersätzen. Aber das wirft die Frage auf, wie man am besten, um diese Parametersätze zu optimieren. Chris Donnan, der im Handel mit Aktienderivaten Technologie zu einem Top-Wall-Street-Firma arbeitet, antwortet sie. Chris Donnan Viel Arbeit in den algorithmischen Handel hat sich im Bereich der Handelsausführung gewesen. VWAP, TWAP, Implementation Shortfall-Algorithmen und ihre Brüder sind mittlerweile überall Techniken zur Ausführung von Trades. Es ist unvermeidlich, dass Algorithmen komponenten Elemente in anderen Teilen des automatisierten Handelslandschaft in der gleichen Weise, wie sich diese Ausführungsalgorithmen haben die Ausführungsaspekte modelliert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor Optimierungsalgorithmen sind ein integraler Bestandteil dieses Raumes. Diese Algorithmen können zum Abstimmen oder verwendet trainieren gesamten Handelssysteme und / oder ein beliebiges Element von Risikoparametern, um VWAP Parameter, um Eingangs - und Ausgangsregelparameter werden. Optimierung Algorithmen sind Werkzeuge, die auf die Ausbildung oder Tuning von automatisierten Handelssystemen angewendet werden können. Diese Ausbildung geschieht in der Regel während das hintere Ende der Entwicklungsphase von Handelssystemen, aber es ist auch möglich, Optimierungsalgorithmen während der Echtzeit-Handel kontinuierlich zu verwenden. In diesem Artikel werden wir über die Verwendung Optimierungsalgorithmen als integraler Bestandteil des Handelssystems Entwicklungsprozess konzentrieren. Sie haben die neuesten und besten Handelssystem entwickelt. Sie sind sicher, dass dieses Modell in die Produktion-Handel genommen werden. Tun Sie sich selbst Gerechtigkeit durch Rollen aus, wie es ist? Könnte dies sehr System abgestimmt werden, um höhere Renditen zu liefern? Könnte dies sehr System abgestimmt werden, um eine bessere Risikoprofil haben - kleinere Rückschläge, größere Trades? Könnten Sie vermeiden, Geld zu verlieren, auf einem System, das bereits manuell Kurvenanpassung und wird in Echtzeit zu scheitern? Könnten Sie mehr als ein System von diesem Kandidaten-System zu erstellen? Wäre es nicht ideal, wenn Sie konnte einfach zum Ausdruck bringen Ihre Ziele an den Computer an und lassen Sie es Ihr Trading-System anpassen, um Ihre Ziele zu erreichen? 20Donnan. jpg "/% Dies ist, wo Optimierungsalgorithmen passen. Die Optimierung von Handelssystemen ist ein entscheidender Schritt, aber Sie müssen wissen, was Sie sich einlassen! Es gibt eine ganze Welt von leistungsfähigen Techniken, die für die Optimierung Ihrer Handelssystem verwendet werden könnte, aber jede Technik hat seine eigenen Vorteile und Gepäck. Nicht nur haben Sie, um einen bestimmten Mechanismus der Optimierung wählen, aber genauso wichtig ist, müssen Sie eine geeignete Prozess ausüben, so dass Sie nicht schießen sich in den Fuß. Zwischen dem Zeitpunkt, dass Ihr System entwickelt und dem Zeitpunkt, dass es in der Produktion läuft, soll der Prozess der Optimierung zur Verbesserung Ihrer Erfolgschancen und Rentabilität. Was ist Optimierung? Im einfachsten Sinn ", die Optimierung Ihrer Handelssystem" bedeutet, dass die erwünschten numerischen Attribute Ihrer Handelssystem steigen, und / oder dass die unerwünschten numerischen Attribute Ihrer Handelssystem nach unten gehen. Geld zu verdienen ist wünschenswert -, so dass Sie, um zu maximieren, wie viel Geld Ihr System macht möchten. Geld zu verlieren ist nicht wünschenswert, so dass Sie zu minimieren, wie viel Geld Ihr System verliert möchten. Das ist natürlich nur auf Englisch angegeben - jedoch nicht so einfach zu einem Computer in vielen Fällen festgestellt. Wir nennen diese wünschenswerten / unerwünschte Attribute "Fitness-Ziele" und sie sind entweder minimiert oder maximiert. Wir können von ihnen nur als Ziele denken. Wir wollen ein "Optimierungsalgorithmus 'für die Aufgabe der Optimierung unserer Handelssystem (e) gelten. Was bedeutet "beste" oder optimale Mittelwert für Ihr Handelssystem? Das erste, was Sie tun müssen, ist zu entscheiden, was "beste" oder "gut" oder "optimal" für Sie bedeutet. Diese scheinbar einfache Ziel kann oft eingereicht als eine schwierige Aufgabe in der praktischen Realität. Um zu beginnen, könnten Sie, dass "beste" Mittel entscheiden; "macht das meiste Geld". Das klingt sicherlich angemessen für ein Handelssystem. Sobald Sie dies tun - wir optimieren beginnen und Sie feststellen, dass Ihre "beste System 'hat jetzt eine Zillion penny Trades! Von hier aus - Sie Ihre Vision der "besten" zu verfeinern: "macht das meiste Geld pro Handel." Das klingt auch gut, bis Sie sehen, dass Sie ein großer Handel und eine Million Riesenverluste - und das zu einem Nettoverlust sind. Dieser Prozess geht weiter für eine Weile, darüber nachzudenken, wie Sie den Computer, was Sie von ihm wollen, erzählen. Next - könnten Sie anfangen, sich auf Dinge wie Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Sterling Verhältnis usw. Diese sind alle Fitness-Berechnungen, die Ihre Fitness-Attribute in einem einzigen numerischen Wert zu kombinieren - ein Ziel. Natürlich könnten Sie kommen mit Ihrem eigenen Berechnungen, die alle wünschenswerten Eigenschaften eines "guten" Handelssystem in eine Reihe zu verbinden versuchen. Am Ende des Tages - die wichtige Sache zu beachten ist, dass Sie Ihr Ziel mit dem Optimierer zum Ausdruck bringen müssen. Was auch immer Ziel, das Sie für Ihre Optimierer dargelegt - es eines von zwei Dingen zu, dass einzelne Ziel tun sollten; machen sie die Zahlen in die Höhe will - tatsächlich steigen, und / oder die Zahlen nach unten gehen wollen - tatsächlich nach unten gehen. Auch in praktische Realität ist es oft ziemlich schwierig, diese Ziele alle aufgerollt in eine hübsche Zahl auszudrücken. Mögliche Techniken Es gibt viele Geräte, die Sie verwenden können, um Ihr Trading-System zu optimieren. Oft beginnen manuell zu tun. Dies ist bei weitem die häufigste Mechanismus der Optimierung. Händler und / oder Quants entwickeln ein Modell, jetzt sehen, ändern einige Eingabeparameter, und sehen, dass es mehr zu tun, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht tun. Dies ist ein iterativer Prozeß; oft verbraucht viel Zeit und Mühe, geht im Kreis und ist schwer zu messen. Sie können wählen, um einen Brute-Force-Optimierung zu tun. Dies ist die Art von Optimierung, die abschließend versucht jede einzelne Kombination von Systemparametern zu sehen, die man "beste" ist. Ein Brute-Force-Optimierung ist nur praktisch / möglich, wenn man eine relativ kleine Anzahl von Eingängen und / oder kleine Datenmenge zu bewerten. Wenn Sie viele Eingänge haben Sie könnte sein Blick auf buchstäblich Äonen, um Ihre erschöpfende Suche zu vollenden! 20force% 20optimisation% 20pic. jpg "/% Strategien: Optimierung Algorithmen für den automatisierten Handel Automation eröffnet die Möglichkeit des Handels mit mehreren Modellen oder den gleichen / ähnlichen Modell mit mehreren Parametersätzen. Aber das wirft die Frage auf, wie man am besten, um diese Parametersätze zu optimieren. Chris Donnan, der im Handel mit Aktienderivaten Technologie zu einem Top-Wall-Street-Firma arbeitet, antwortet sie. Chris Donnan Viel Arbeit in den algorithmischen Handel hat sich im Bereich der Handelsausführung gewesen. VWAP, TWAP, Implementation Shortfall-Algorithmen und ihre Brüder sind mittlerweile überall Techniken zur Ausführung von Trades. Es ist unvermeidlich, dass Algorithmen komponenten Elemente in anderen Teilen des automatisierten Handelslandschaft in der gleichen Weise, wie sich diese Ausführungsalgorithmen haben die Ausführungsaspekte modelliert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor Optimierungsalgorithmen sind ein integraler Bestandteil dieses Raumes. Diese Algorithmen können zum Abstimmen oder verwendet trainieren gesamten Handelssysteme und / oder ein beliebiges Element von Risikoparametern, um VWAP Parameter, um Eingangs - und Ausgangsregelparameter werden. Optimierung Algorithmen sind Werkzeuge, die auf die Ausbildung oder Tuning von automatisierten Handelssystemen angewendet werden können. Diese Ausbildung geschieht in der Regel während das hintere Ende der Entwicklungsphase von Handelssystemen, aber es ist auch möglich, Optimierungsalgorithmen während der Echtzeit-Handel kontinuierlich zu verwenden. In diesem Artikel werden wir über die Verwendung Optimierungsalgorithmen als integraler Bestandteil des Handelssystems Entwicklungsprozess konzentrieren. Sie haben die neuesten und besten Handelssystem entwickelt. Sie sind sicher, dass dieses Modell in die Produktion-Handel genommen werden. Tun Sie sich selbst Gerechtigkeit durch Rollen aus, wie es ist? Könnte dies sehr System abgestimmt werden, um höhere Renditen zu liefern? Könnte dies sehr System abgestimmt werden, um eine bessere Risikoprofil haben - kleinere Rückschläge, größere Trades? Könnten Sie vermeiden, Geld zu verlieren, auf einem System, das bereits manuell Kurvenanpassung und wird in Echtzeit zu scheitern? Könnten Sie mehr als ein System von diesem Kandidaten-System zu erstellen? Wäre es nicht ideal, wenn Sie konnte einfach zum Ausdruck bringen Ihre Ziele an den Computer an und lassen Sie es Ihr Trading-System anpassen, um Ihre Ziele zu erreichen? Dies ist, wo Optimierungsalgorithmen passen. Die Optimierung von Handelssystemen ist ein entscheidender Schritt, aber Sie müssen wissen, was Sie sich einlassen! Es gibt eine ganze Welt von leistungsfähigen Techniken, die für die Optimierung Ihrer Handelssystem verwendet werden könnte, aber jede Technik hat seine eigenen Vorteile und Gepäck. Nicht nur haben Sie, um einen bestimmten Mechanismus der Optimierung wählen, aber genauso wichtig ist, müssen Sie eine geeignete Prozess ausüben, so dass Sie nicht schießen sich in den Fuß. Zwischen dem Zeitpunkt, dass Ihr System entwickelt und dem Zeitpunkt, dass es in der Produktion läuft, soll der Prozess der Optimierung zur Verbesserung Ihrer Erfolgschancen und Rentabilität. Was ist Optimierung? Im einfachsten Sinn ", die Optimierung Ihrer Handelssystem" bedeutet, dass die erwünschten numerischen Attribute Ihrer Handelssystem steigen, und / oder dass die unerwünschten numerischen Attribute Ihrer Handelssystem nach unten gehen. Geld zu verdienen ist wünschenswert -, so dass Sie, um zu maximieren, wie viel Geld Ihr System macht möchten. Geld zu verlieren ist nicht wünschenswert, so dass Sie zu minimieren, wie viel Geld Ihr System verliert möchten. Das ist natürlich nur auf Englisch angegeben - jedoch nicht so einfach zu einem Computer in vielen Fällen festgestellt. Wir nennen diese wünschenswerten / unerwünschte Attribute "Fitness-Ziele" und sie sind entweder minimiert oder maximiert. Wir können von ihnen nur als Ziele denken. Wir wollen ein "Optimierungsalgorithmus 'für die Aufgabe der Optimierung unserer Handelssystem (e) gelten. Was bedeutet "beste" oder optimale Mittelwert für Ihr Handelssystem? Das erste, was Sie tun müssen, ist zu entscheiden, was "beste" oder "gut" oder "optimal" für Sie bedeutet. Diese scheinbar einfache Ziel kann oft eingereicht als eine schwierige Aufgabe in der praktischen Realität. Um zu beginnen, könnten Sie, dass "beste" Mittel entscheiden; "macht das meiste Geld". Das klingt sicherlich angemessen für ein Handelssystem. Sobald Sie dies tun - wir optimieren beginnen und Sie feststellen, dass Ihre "beste System 'hat jetzt eine Zillion penny Trades! Von hier aus - Sie Ihre Vision der "besten" zu verfeinern: "macht das meiste Geld pro Handel." Das klingt auch gut, bis Sie sehen, dass Sie ein großer Handel und eine Million Riesenverluste - und das zu einem Nettoverlust sind. Dieser Prozess geht weiter für eine Weile, darüber nachzudenken, wie Sie den Computer, was Sie von ihm wollen, erzählen. Next - könnten Sie anfangen, sich auf Dinge wie Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Sterling Verhältnis usw. Diese sind alle Fitness-Berechnungen, die Ihre Fitness-Attribute in einem einzigen numerischen Wert zu kombinieren - ein Ziel. Natürlich könnten Sie kommen mit Ihrem eigenen Berechnungen, die alle wünschenswerten Eigenschaften eines "guten" Handelssystem in eine Reihe zu verbinden versuchen. Am Ende des Tages - die wichtige Sache zu beachten ist, dass Sie Ihr Ziel mit dem Optimierer zum Ausdruck bringen müssen. Was auch immer Ziel, das Sie für Ihre Optimierer dargelegt - es eines von zwei Dingen zu, dass einzelne Ziel tun sollten; machen sie die Zahlen in die Höhe will - tatsächlich steigen, und / oder die Zahlen nach unten gehen wollen - tatsächlich nach unten gehen. Auch in praktische Realität ist es oft ziemlich schwierig, diese Ziele alle aufgerollt in eine hübsche Zahl auszudrücken. Mögliche Techniken Es gibt viele Geräte, die Sie verwenden können, um Ihr Trading-System zu optimieren. Oft beginnen manuell zu tun. Dies ist bei weitem die häufigste Mechanismus der Optimierung. Händler und / oder Quants entwickeln ein Modell, jetzt sehen, ändern einige Eingabeparameter, und sehen, dass es mehr zu tun, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht tun. Dies ist ein iterativer Prozeß; oft verbraucht viel Zeit und Mühe, geht im Kreis und ist schwer zu messen. Sie können wählen, um einen Brute-Force-Optimierung zu tun. Dies ist die Art von Optimierung, die abschließend versucht jede einzelne Kombination von Systemparametern zu sehen, die man "beste" ist. Ein Brute-Force-Optimierung ist nur praktisch / möglich, wenn man eine relativ kleine Anzahl von Eingängen und / oder kleine Datenmenge zu bewerten. Wenn Sie viele Eingänge haben Sie könnte sein Blick auf buchstäblich Äonen, um Ihre erschöpfende Suche zu vollenden!