Strategien: Optimierung Algorithmen für den automatisierten Handel Automation eröffnet die Möglichkeit des Handels mit mehreren Modellen oder den gleichen / ähnlichen Modell mit mehreren Parametersätzen. Aber das wirft die Frage auf, wie man am besten, um diese Parametersätze zu optimieren. Chris Donnan, der im Handel mit Aktienderivaten Technologie zu einem Top-Wall-Street-Firma arbeitet, antwortet sie. Chris Donnan Viel Arbeit in den algorithmischen Handel hat sich im Bereich der Handelsausführung gewesen. VWAP, TWAP, Implementation Shortfall-Algorithmen und ihre Brüder sind mittlerweile überall Techniken zur Ausführung von Trades. Es ist unvermeidlich, dass Algorithmen komponenten Elemente in anderen Teilen des automatisierten Handelslandschaft in der gleichen Weise, wie sich diese Ausführungsalgorithmen haben die Ausführungsaspekte modelliert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor Optimierungsalgorithmen sind ein integraler Bestandteil dieses Raumes. Diese Algorithmen können zum Abstimmen oder verwendet trainieren gesamten Handelssysteme und / oder ein beliebiges Element von Risikoparametern, um VWAP Parameter, um Eingangs - und Ausgangsregelparameter werden. Optimierung Algorithmen sind Werkzeuge, die auf die Ausbildung oder Tuning von automatisierten Handelssystemen angewendet werden können. Diese Ausbildung geschieht in der Regel während das hintere Ende der Entwicklungsphase von Handelssystemen, aber es ist auch möglich, Optimierungsalgorithmen während der Echtzeit-Handel kontinuierlich zu verwenden. In diesem Artikel werden wir über die Verwendung Optimierungsalgorithmen als integraler Bestandteil des Handelssystems Entwicklungsprozess konzentrieren. Sie haben die neuesten und besten Handelssystem entwickelt. Sie sind sicher, dass dieses Modell in die Produktion-Handel genommen werden. Tun Sie sich selbst Gerechtigkeit durch Rollen aus, wie es ist? Könnte dies sehr System abgestimmt werden, um höhere Renditen zu liefern? Könnte dies sehr System abgestimmt werden, um eine bessere Risikoprofil haben - kleinere Rückschläge, größere Trades? Könnten Sie vermeiden, Geld zu verlieren, auf einem System, das bereits manuell Kurvenanpassung und wird in Echtzeit zu scheitern? Könnten Sie mehr als ein System von diesem Kandidaten-System zu erstellen? Wäre es nicht ideal, wenn Sie konnte einfach zum Ausdruck bringen Ihre Ziele an den Computer an und lassen Sie es Ihr Trading-System anpassen, um Ihre Ziele zu erreichen? 20Donnan. jpg "/% Dies ist, wo Optimierungsalgorithmen passen. Die Optimierung von Handelssystemen ist ein entscheidender Schritt, aber Sie müssen wissen, was Sie sich einlassen! Es gibt eine ganze Welt von leistungsfähigen Techniken, die für die Optimierung Ihrer Handelssystem verwendet werden könnte, aber jede Technik hat seine eigenen Vorteile und Gepäck. Nicht nur haben Sie, um einen bestimmten Mechanismus der Optimierung wählen, aber genauso wichtig ist, müssen Sie eine geeignete Prozess ausüben, so dass Sie nicht schießen sich in den Fuß. Zwischen dem Zeitpunkt, dass Ihr System entwickelt und dem Zeitpunkt, dass es in der Produktion läuft, soll der Prozess der Optimierung zur Verbesserung Ihrer Erfolgschancen und Rentabilität. Was ist Optimierung? Im einfachsten Sinn ", die Optimierung Ihrer Handelssystem" bedeutet, dass die erwünschten numerischen Attribute Ihrer Handelssystem steigen, und / oder dass die unerwünschten numerischen Attribute Ihrer Handelssystem nach unten gehen. Geld zu verdienen ist wünschenswert -, so dass Sie, um zu maximieren, wie viel Geld Ihr System macht möchten. Geld zu verlieren ist nicht wünschenswert, so dass Sie zu minimieren, wie viel Geld Ihr System verliert möchten. Das ist natürlich nur auf Englisch angegeben - jedoch nicht so einfach zu einem Computer in vielen Fällen festgestellt. Wir nennen diese wünschenswerten / unerwünschte Attribute "Fitness-Ziele" und sie sind entweder minimiert oder maximiert. Wir können von ihnen nur als Ziele denken. Wir wollen ein "Optimierungsalgorithmus 'für die Aufgabe der Optimierung unserer Handelssystem (e) gelten. Was bedeutet "beste" oder optimale Mittelwert für Ihr Handelssystem? Das erste, was Sie tun müssen, ist zu entscheiden, was "beste" oder "gut" oder "optimal" für Sie bedeutet. Diese scheinbar einfache Ziel kann oft eingereicht als eine schwierige Aufgabe in der praktischen Realität. Um zu beginnen, könnten Sie, dass "beste" Mittel entscheiden; "macht das meiste Geld". Das klingt sicherlich angemessen für ein Handelssystem. Sobald Sie dies tun - wir optimieren beginnen und Sie feststellen, dass Ihre "beste System 'hat jetzt eine Zillion penny Trades! Von hier aus - Sie Ihre Vision der "besten" zu verfeinern: "macht das meiste Geld pro Handel." Das klingt auch gut, bis Sie sehen, dass Sie ein großer Handel und eine Million Riesenverluste - und das zu einem Nettoverlust sind. Dieser Prozess geht weiter für eine Weile, darüber nachzudenken, wie Sie den Computer, was Sie von ihm wollen, erzählen. Next - könnten Sie anfangen, sich auf Dinge wie Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Sterling Verhältnis usw. Diese sind alle Fitness-Berechnungen, die Ihre Fitness-Attribute in einem einzigen numerischen Wert zu kombinieren - ein Ziel. Natürlich könnten Sie kommen mit Ihrem eigenen Berechnungen, die alle wünschenswerten Eigenschaften eines "guten" Handelssystem in eine Reihe zu verbinden versuchen. Am Ende des Tages - die wichtige Sache zu beachten ist, dass Sie Ihr Ziel mit dem Optimierer zum Ausdruck bringen müssen. Was auch immer Ziel, das Sie für Ihre Optimierer dargelegt - es eines von zwei Dingen zu, dass einzelne Ziel tun sollten; machen sie die Zahlen in die Höhe will - tatsächlich steigen, und / oder die Zahlen nach unten gehen wollen - tatsächlich nach unten gehen. Auch in praktische Realität ist es oft ziemlich schwierig, diese Ziele alle aufgerollt in eine hübsche Zahl auszudrücken. Mögliche Techniken Es gibt viele Geräte, die Sie verwenden können, um Ihr Trading-System zu optimieren. Oft beginnen manuell zu tun. Dies ist bei weitem die häufigste Mechanismus der Optimierung. Händler und / oder Quants entwickeln ein Modell, jetzt sehen, ändern einige Eingabeparameter, und sehen, dass es mehr zu tun, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht tun. Dies ist ein iterativer Prozeß; oft verbraucht viel Zeit und Mühe, geht im Kreis und ist schwer zu messen. Sie können wählen, um einen Brute-Force-Optimierung zu tun. Dies ist die Art von Optimierung, die abschließend versucht jede einzelne Kombination von Systemparametern zu sehen, die man "beste" ist. Ein Brute-Force-Optimierung ist nur praktisch / möglich, wenn man eine relativ kleine Anzahl von Eingängen und / oder kleine Datenmenge zu bewerten. Wenn Sie viele Eingänge haben Sie könnte sein Blick auf buchstäblich Äonen, um Ihre erschöpfende Suche zu vollenden! 20force% 20optimisation% 20pic. jpg "/% Strategien: Optimierung Algorithmen für den automatisierten Handel Automation eröffnet die Möglichkeit des Handels mit mehreren Modellen oder den gleichen / ähnlichen Modell mit mehreren Parametersätzen. Aber das wirft die Frage auf, wie man am besten, um diese Parametersätze zu optimieren. Chris Donnan, der im Handel mit Aktienderivaten Technologie zu einem Top-Wall-Street-Firma arbeitet, antwortet sie. Chris Donnan Viel Arbeit in den algorithmischen Handel hat sich im Bereich der Handelsausführung gewesen. VWAP, TWAP, Implementation Shortfall-Algorithmen und ihre Brüder sind mittlerweile überall Techniken zur Ausführung von Trades. Es ist unvermeidlich, dass Algorithmen komponenten Elemente in anderen Teilen des automatisierten Handelslandschaft in der gleichen Weise, wie sich diese Ausführungsalgorithmen haben die Ausführungsaspekte modelliert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor Optimierungsalgorithmen sind ein integraler Bestandteil dieses Raumes. Diese Algorithmen können zum Abstimmen oder verwendet trainieren gesamten Handelssysteme und / oder ein beliebiges Element von Risikoparametern, um VWAP Parameter, um Eingangs - und Ausgangsregelparameter werden. Optimierung Algorithmen sind Werkzeuge, die auf die Ausbildung oder Tuning von automatisierten Handelssystemen angewendet werden können. Diese Ausbildung geschieht in der Regel während das hintere Ende der Entwicklungsphase von Handelssystemen, aber es ist auch möglich, Optimierungsalgorithmen während der Echtzeit-Handel kontinuierlich zu verwenden. In diesem Artikel werden wir über die Verwendung Optimierungsalgorithmen als integraler Bestandteil des Handelssystems Entwicklungsprozess konzentrieren. Sie haben die neuesten und besten Handelssystem entwickelt. Sie sind sicher, dass dieses Modell in die Produktion-Handel genommen werden. Tun Sie sich selbst Gerechtigkeit durch Rollen aus, wie es ist? Könnte dies sehr System abgestimmt werden, um höhere Renditen zu liefern? Könnte dies sehr System abgestimmt werden, um eine bessere Risikoprofil haben - kleinere Rückschläge, größere Trades? Könnten Sie vermeiden, Geld zu verlieren, auf einem System, das bereits manuell Kurvenanpassung und wird in Echtzeit zu scheitern? Könnten Sie mehr als ein System von diesem Kandidaten-System zu erstellen? Wäre es nicht ideal, wenn Sie konnte einfach zum Ausdruck bringen Ihre Ziele an den Computer an und lassen Sie es Ihr Trading-System anpassen, um Ihre Ziele zu erreichen? Dies ist, wo Optimierungsalgorithmen passen. Die Optimierung von Handelssystemen ist ein entscheidender Schritt, aber Sie müssen wissen, was Sie sich einlassen! Es gibt eine ganze Welt von leistungsfähigen Techniken, die für die Optimierung Ihrer Handelssystem verwendet werden könnte, aber jede Technik hat seine eigenen Vorteile und Gepäck. Nicht nur haben Sie, um einen bestimmten Mechanismus der Optimierung wählen, aber genauso wichtig ist, müssen Sie eine geeignete Prozess ausüben, so dass Sie nicht schießen sich in den Fuß. Zwischen dem Zeitpunkt, dass Ihr System entwickelt und dem Zeitpunkt, dass es in der Produktion läuft, soll der Prozess der Optimierung zur Verbesserung Ihrer Erfolgschancen und Rentabilität. Was ist Optimierung? Im einfachsten Sinn ", die Optimierung Ihrer Handelssystem" bedeutet, dass die erwünschten numerischen Attribute Ihrer Handelssystem steigen, und / oder dass die unerwünschten numerischen Attribute Ihrer Handelssystem nach unten gehen. Geld zu verdienen ist wünschenswert -, so dass Sie, um zu maximieren, wie viel Geld Ihr System macht möchten. Geld zu verlieren ist nicht wünschenswert, so dass Sie zu minimieren, wie viel Geld Ihr System verliert möchten. Das ist natürlich nur auf Englisch angegeben - jedoch nicht so einfach zu einem Computer in vielen Fällen festgestellt. Wir nennen diese wünschenswerten / unerwünschte Attribute "Fitness-Ziele" und sie sind entweder minimiert oder maximiert. Wir können von ihnen nur als Ziele denken. Wir wollen ein "Optimierungsalgorithmus 'für die Aufgabe der Optimierung unserer Handelssystem (e) gelten. Was bedeutet "beste" oder optimale Mittelwert für Ihr Handelssystem? Das erste, was Sie tun müssen, ist zu entscheiden, was "beste" oder "gut" oder "optimal" für Sie bedeutet. Diese scheinbar einfache Ziel kann oft eingereicht als eine schwierige Aufgabe in der praktischen Realität. Um zu beginnen, könnten Sie, dass "beste" Mittel entscheiden; "macht das meiste Geld". Das klingt sicherlich angemessen für ein Handelssystem. Sobald Sie dies tun - wir optimieren beginnen und Sie feststellen, dass Ihre "beste System 'hat jetzt eine Zillion penny Trades! Von hier aus - Sie Ihre Vision der "besten" zu verfeinern: "macht das meiste Geld pro Handel." Das klingt auch gut, bis Sie sehen, dass Sie ein großer Handel und eine Million Riesenverluste - und das zu einem Nettoverlust sind. Dieser Prozess geht weiter für eine Weile, darüber nachzudenken, wie Sie den Computer, was Sie von ihm wollen, erzählen. Next - könnten Sie anfangen, sich auf Dinge wie Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Sterling Verhältnis usw. Diese sind alle Fitness-Berechnungen, die Ihre Fitness-Attribute in einem einzigen numerischen Wert zu kombinieren - ein Ziel. Natürlich könnten Sie kommen mit Ihrem eigenen Berechnungen, die alle wünschenswerten Eigenschaften eines "guten" Handelssystem in eine Reihe zu verbinden versuchen. Am Ende des Tages - die wichtige Sache zu beachten ist, dass Sie Ihr Ziel mit dem Optimierer zum Ausdruck bringen müssen. Was auch immer Ziel, das Sie für Ihre Optimierer dargelegt - es eines von zwei Dingen zu, dass einzelne Ziel tun sollten; machen sie die Zahlen in die Höhe will - tatsächlich steigen, und / oder die Zahlen nach unten gehen wollen - tatsächlich nach unten gehen. Auch in praktische Realität ist es oft ziemlich schwierig, diese Ziele alle aufgerollt in eine hübsche Zahl auszudrücken. Mögliche Techniken Es gibt viele Geräte, die Sie verwenden können, um Ihr Trading-System zu optimieren. Oft beginnen manuell zu tun. Dies ist bei weitem die häufigste Mechanismus der Optimierung. Händler und / oder Quants entwickeln ein Modell, jetzt sehen, ändern einige Eingabeparameter, und sehen, dass es mehr zu tun, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht tun. Dies ist ein iterativer Prozeß; oft verbraucht viel Zeit und Mühe, geht im Kreis und ist schwer zu messen. Sie können wählen, um einen Brute-Force-Optimierung zu tun. Dies ist die Art von Optimierung, die abschließend versucht jede einzelne Kombination von Systemparametern zu sehen, die man "beste" ist. Ein Brute-Force-Optimierung ist nur praktisch / möglich, wenn man eine relativ kleine Anzahl von Eingängen und / oder kleine Datenmenge zu bewerten. Wenn Sie viele Eingänge haben Sie könnte sein Blick auf buchstäblich Äonen, um Ihre erschöpfende Suche zu vollenden!
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