Quant Handel Ohne Neuronale Netze Oder Genetische Algorithmen

Quant Handel ohne Neuronale Netze oder Genetische Algorithmen Preis Action Lab ist ein Werkzeug, systematische und diskretionäre Quant Trader verwenden können, um algos, die auf reine Preisbewegung basieren entdecken und damit die Probleme bei der Verwendung von Indikatoren und deren Parameteroptimierung führt oft zu kurvenangepasste Performance auf historischen Daten verbunden sind zu vermeiden. Der Einsatz neuronaler Netze und genetische Algorithmen wurden in den späten 1990er Jahren populär, als akademische Forscher und einige Eigenhandelsfirmen versucht, sie bei der Entwicklung von Handelssystemen und Prognose zukünftiger Marktrenditen gelten zunächst der Rohstoff - und Devisenhandel und dann in den Aktienmarkt. Bald wurde klar, dass es keine einfache Lösung für das Problem von Data-Mining-Bias. Auf den Punkt gebracht, ist Data-Mining-Bias das Ergebnis der gefährliche Praxis der Wiederverwendung von Daten auf viele verschiedene Hypothesen, oder einfach die Systeme zu testen. Dies gilt, da, wenn man endlich entdeckt, was scheint, eine Kante, die auch bestätigt auf Out-of-Sample-Daten könnte dies das Ergebnis der Kurvenanpassung in der in-Probe und eine gute Leistung in der Out-of-Sample durch Glück sein allein. Die Dinge werden noch viel schlimmer, wenn viele Kombinationen von Indikatoren, Exit-Strategien und Performance-Metriken sind mit der Data-Mining-Bias zunehmenden schnell in Abhängigkeit von ihrer Zahl verwendet. Es ist klar, man erlebt Handelssystem-Entwickler, dass es einfach ist, durch Zufall täuschen, während die Wiederverwendung von Daten in den Prozess der Erprobung viele verschiedene Handels algos die sich aus den Kombinationen von vielen verschiedenen Indikatoren und Exit-Strategien gehen. Preis Action Lab ™ (PAL) wurde nach dem Auftragen Ockhams Rasiermesser als Leitprinzip an das Handelssystem Design-Prozess geboren. Die Idee war, systematische Quant Trader mit einem Werkzeug, um sie bei der Entwicklung von mechanischen Systemen und diskretionäre Quant Trader mit einem Werkzeug zur Analyse von Preis-Aktion zu unterstützen. PAL Angebote mit Preis-Aktion nur und OHLC Daten aber in einer Weise, die völlig verschieden von dem von einigen Programmen basierend auf genetischen Algorithmen oder neuronale Netze eingesetzt wird. Die proprietäre Preismuster Suchmaschine von PAL wurde entwickelt, um Data-Mining-und Selektionsbias zu minimieren. Das PAL-Algorithmus die gleiche Ausgabe jedes Mal die gleichen Bedingungen trifft und dieses Determinismus in Übereinstimmung mit den Standards der wissenschaftlichen Tests und Analysen. Noch wichtiger ist, PAL Abschlusssysteme nicht erstellen, wie viele andere Programme versuchen, zu tun. Das Programm Benutzer muss die erforderlich sind, um eine endgültige Handelssystem nach den gewünschten Spezifikationen zu entwickeln Arbeit stecken. PAL ist nur ein Werkzeug, um diejenigen, die parameterfreie Handelssysteme entwerfen oder den Handel, die Märkte wie ein Quant im Ermessens Modus wollen, zu helfen. Jeder, der ein Programm, das automatisch endgültige Systeme, die profitabel und robust sind unter realen Handelsbedingungen zu schaffen und verkauft es an die Öffentlichkeit darf schon behauptet, ist im besten Fall ökonomisch nicht rational. Preis Action Lab Funktionalität Preis Action Lab hat drei Hauptfunktionen: die Suche nach Kursmuster, Scannen für Kursmuster und P-Indikator Berechnungen. Die Such-Funktion kann durch System Händler für den Handel algo Entdeckung verwendet werden und die beiden anderen Funktionen können durch diskretionäre Trader verwendet werden. Eine Demo kann nach dem Verfahren hier skizzierten angefordert werden. Die Suchfunktion Die Suchfunktion kann verwendet werden, um Kursmuster in historischen Daten jeder Zeitrahmen (ausgenommen Tickdaten), die benutzerdefinierte Performance Statistiken und Chance / Risiko-Parameter zu erfüllen entdecken werden. Die Muster können in keiner Weise der Benutzer wünscht gruppiert werden und in dem Fall von Tagesdaten können sie zu dem System-Verfolgungsmodul des Programms zur Überwachung der täglichen Signalerzeugung zugegeben werden. Alternativ kann der Programmcode für eine Vielzahl von Handelsplattformen, so dass die Kursmuster können als Indikatoren oder Handelssystemen implementiert werden zu generieren. Wenn die Suche-Funktion verwendet wird, dient als ein PAL-System, das Handelssystemen automatisch entdeckt. Unten ist ein Beispiel eines Sucharbeitsbereich, um Muster in SPY zu finden: Unten ist eine unvollständige Liste von dem, was die Suchfunktion ausführen können: Entdecken Kursmuster in historischen Daten, die benutzerdefinierte Performance Statistiken und Chance / Risiko-Parameter zu erfüllen. Dies ist die primäre Verwendung des Programms durch ein System Quant Trader. Ausführliche Beispiele mit in-Probe und out-of-Sample-Tests finden Sie hier. Entdecken Kursmuster in historischen Daten, die benutzerdefinierte Performance Statistiken und Chance / Risiko-Parameter erfüllen und zusätzlich profitable über mehrere andere Wertpapiere. Beispiele finden Sie hier. Zu identifizieren, in welchen Märkten gibt es kurzfristige Trading-Chancen, indem man die Zahl der Kurzzeitmuster generiert das Programm. Bestimmen Sie besten Gewinnziel und Stop-Loss-Niveaus für bestimmte Märkte, indem Sie eine Suche mit mehreren Parametern. Der Preis Series Statistik-Tool kann verwendet werden, um die Ergebnisse zu bestätigen. Bestimmen Sie den besten Zeitrahmen, indem Sie verschiedene Suchvorgänge in verschiedenen Zeitrahmen handeln. Verwenden Sie Code-Generierung, um Systeme in verschiedenen Plattformen und die Möglichkeit, raw Code-Generierung, um eine Datei zu erzeugen, zu implementieren, um als Eingabe für neuronales Netzwerk oder genetische Programmierung Motoren eingesetzt werden. Führen Portfolio Backtests und Sensitivitätsanalyse zu verlassen, um robuste Muster zu identifizieren. Klicken Sie hier für Details und Beispiele. Identifizieren Mittelwert zurückkehrt Strategien. Statt der Suche nach robusten Muster, die ihre Rentabilität aufrechtzuerhalten, kann eine hohe Gewinnrate Muster mit einer Tendenz zu identifizieren für die Gewinnrate auf 50% zurück. Klicken Sie hier für ein Beispiel. Zufällige Systemsimulation und Signifikanztest-Fähigkeit. Klicken Sie hier für weitere Details. Klicken Sie hier für ein Beispiel zur Verwendung PAL, ein Handelssystem für SPY zu entwickeln. Die Scan-Funktion Die Scan-Funktion kann verwendet werden, um festzustellen, ob es irgendwelche Muster, wie der in der Nähe der letzten Bar in Tagesdaten, die die benutzerdefinierten Kriterien auf dem Scan-Arbeitsbereich festgelegt erfüllen gebildet werden. Unten ist ein Beispiel für einen Scan-Arbeitsbereich, um hohe Wahrscheinlichkeit Setups in einer Gruppe von beliebten ETFs für 2% Gewinnziel zu finden und Stop-Loss und auch für die nächste Ausfahrt der Nähe: Unten ist eine unvollständige Liste von dem, was die Scan-Funktion ausführen können: Entdecken Kursmuster als der in der Nähe eines Wertpapiers, die benutzerdefinierten Kriterien und Chance / Risiko-Parameter zu erfüllen gebildet. Klicken Sie hier für ein Beispiel. Holen Sie sich die Anzahl der langen Reihe von kurzen Muster als Zeichen der Richtung zu verwenden. Studieren Sie die Empfindlichkeit des Musterformationen auf Änderungen der Austrittswerte. Identifizieren Sie Gruppen von Mustern als ein Indiz für eine hohe Wahrscheinlichkeit, Setup zu dienen. Bestimmen Sie die 1-bar Gewinnrate von Mustern. Identifizieren historischen profitable Muster mit der nächsten Nähe Ausfahrt. Klicken Sie hier für ein Beispiel. Scannen mehrerer Wertpapiere mit mehreren Parametern. Klicken Sie hier für weitere Details. Verwenden Sie den Scan-Ausgang für das Risikomanagement der offenen Positionen. Dies ist ein Beispiel. Führen Sie einen Backtest Portfolio der Scan-Ergebnisse, um robuste Muster zu identifizieren. Klicken Sie hier für weitere Informationen und Beispiele. Klicken Sie hier und hier für ein Beispiel für die Verwendung der Scan-Funktion des PAL. Die p-Anzeigefunktion Die p-Indikator ist einer der jemals entwickelt fortschrittlichste Indikatoren der technischen Analyse. Die Werte können als Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit der Richtung kurzfristige Bewegungen in Tagesdaten verwendet werden. Unten ist ein Beispiel eines p-Indikator-Arbeitsbereich angewendet, um 500 Aktienuniversum zur Bestimmung Aktien mit einem hohen Richtungsvorspannung, lang oder kurz SP: Unten ist eine unvollständige Liste von dem, was die p-Indikatorfunktion ausführen können: Berechnen der Wahrscheinlichkeit der Richtung der täglichen kurzfristige Bewegungen. Ein Beispiel finden Sie hier. Eine tägliche Trading-Strategie finden Sie hier. Bestimmung der Bedeutung des Wege Wahrscheinlichkeit. Details finden Sie in diesem Whitepaper finden. Verwenden Sie korrelierten Symbolen und überprüfen Sie die Bestätigung der Bias-Richtung. Bestimmen Sie die p-Indikatorwerte für mehrere Wertpapiere und für mehrere Parameter. Klicken Sie hier für ein Beispiel. Klicken Sie hier für das Backtesting Beispiele von p-Indikatorsignale. Klicken Sie hier für ein Beispiel für die Verwendung der p-Indikator. Die Funktionen der Preis Aktion Lab-Software werden in grafischer Form im Folgenden zusammengefasst: Es gibt mehrere Überprüfungsoptionen mit dem Programm enthalten. Man beachte, dass der Hauptvorteil der Preis Aktion Lab ist, dass es nicht über genetische Algorithmen oder neuronale Netze. Klicken Sie hier für weitere Details. Links zu nützlichen Informationen zu PAL: Schließlich ist der beste Weg, um sich vertraut mit ein Programm, indem tatsächlich damit arbeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, um eine Trading-Programm je nach Erfahrung und Ziele Benutzers verwenden und dies gilt auch im Fall der Preis Aktion Lab.